Solvency II 및 리스크 관리 - 보험 업계

현재 많은 보험사들이 계속되는 금융 위기와 경제 침체, 그리고 글로벌 시장의 약세로 인해 채산성이 악화됨은 물론 비즈니스를 지속시키기조차 어려운 상황에 처하게 되었습니다. 이 같이 불안정한 환경에서 보험사가 취해야 할 가장 중요한 조치는 리스크 관리 절차를 재검토함으로써 투자자의 신뢰를 회복하고 규제 기관에 의한 신용 하향 조정을 피하는 것입니다.

이러한 재검토 작업은 곧 시행될 Solvency II를 위해서도 반드시 필요합니다. Solvency II란 보험사에게 건전한 경제 리스크 관리 관행을 따르도록 요구함으로써 유럽 보험 업계의 보험계약자들을 보호하고 금융 위기를 타개하기 위해 만들어진 규제 법령입니다. 전세계 시장에 몰아 닥치고 있는 금융 위기의 한파로 결국 세계의 여러 규제 기관들도 타 시장의 붕괴로 이어지는 위기 상황을 막기 위해 유사한 기준을 제정하여 시행할 것으로 예상됩니다.

Solvency II란 무엇인가?

Solvency II는 보험사로 하여금 자본 지급 여력을 확보토록 하고, 또 이를 감독하기 위해 EU에서 제정한 보험업법입니다. Solvency II의 주요 취지는 다음과 같습니다.

• 보험사의 자산과 채무 상태를 고려하여 보험 업계의 금융 안정화를 꾀합니다.
• 자산의 시장 가치 평가(즉, 자산을 위협하는 리스크를 차단하는 데 필요한)를 위한 보다 정교한 접근법을 사용함으로써 기존의 규칙(특히 국가별 규칙)을 대체합니다.

SAS의 접근법

SAS는 비즈니스 분석을 위한 안정된 플랫폼과 첨단 소프트웨어 및 서비스를 제공함으로써 보험사가 리스크 관리 프로젝트를 성공적으로 완수하고 기존 및 향후 규제 요건(Solvency II 포함)을 준수할 수 있도록 하고 있습니다. 이 솔루션을 통해 보험사는 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

• 서로 다른 비즈니스 라인의 운영 애플리케이션으로부터 수집된 자산 및 채무 데이터의 통합이 가능한 전사적 데이터 관리 플랫폼을 구축합니다. 그리고 데이터 정화 및 변환 작업을 거쳐 통합적이고 전사적인 시각을 확보할 수 있습니다.
• 복잡한 리스크 계량 분석 평가를 수행할 수 있습니다(가령, Solvency II에 필요한 Solvency Capital Requirement (SCR)와 Minimum Capital Requirement (MCR) 계산 등).
• 투명 리포팅 메커니즘을 활용하여 투명성에 관한 규제 요건을 충족시킵니다. 이 때, 사용자는 조직의 리스크 상태를 정확하게 파악함으로써 사실적 정보에 근거한 전략적 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있습니다.

왜 SAS^® for risk management인가?

SAS는 보험업 전용 인텔리전스 아키텍처를 제공하므로 사용자는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

• 통합 비즈니스 분석 플랫폼을 활용하여 리스크 전 영역을 관리할 수 있습니다.
• 솔루션을 기존의 IT 및 관리 프레임워크에 쉽게 통합할 수 있고, 현재는 물론 미래의 니즈까지 충족이 가능한 환경이 제공됩니다.
• 안정된 리스크 데이터 플랫폼을 통해 구현 시간을 줄일 수 있으며, 플랫폼에는 리스크 분석 및 경제 자본 계산이 가능한 보험 데이터 모델과 데이터 관리 프로세스가 포함됩니다.
• 회사 전체의 리스크 관리자, 고위 경영진, 분석가들로 하여금 위험도 데이터를 액세스하고 공유토록 함으로써 비즈니스 의사결정의 질을 개선합니다.
• 사용이 쉬운 비즈니스 인텔리전스 리포팅 툴을 이용하여 의사결정자와 규제자를 대상으로 리스크 정보를 보급합니다.

SAS for Enterprise Risk Management는 개방적이고 유연한 시장 평가 및 관리 기법을 통해 전사적으로 리스크를 관리할 수 있게 해주는 업계 유일의 솔루션으로, 다음과 같은 방식으로 사용자의 니즈를 충족시켜 줍니다.

• 이윤 창출 동인을 파악하는 데 초점을 맞춥니다.
• 규제자, 평가 기관, 보험 계약자, 금융 시장을 상대로 강력한 리스크 포지션을 확립할 수 있도록 합니다.
• 부채 비용 감소, 자본 획득 능력 강화, 규제 기관의 평가 압력 완화 등의 효과를 제공합니다.