Products & Solutions / Activity-Based Management

운영 리스크 관리

조직 전반의 운영 리스크 파악•측정•감시•관리•보고를 위한 고급 솔루션
금융 서비스 분야에서 리스크는 항시 비즈니스를 위협하는 내제적 요소로만 인식되어 왔으나, 최근 들어서는 기업 비리, 시장의 불확실성, 혼란스러운 자본 시장에 의한 리스크, 그리고 이 요소들을 제대로 관리하지 않은 결과로 인해 발생하게 되는 리스크의 위험성이 세간의 주목을 받고 있습니다. 계속되는 거래량 폭증과 자동화, 그리고 속도에 대한 요구는 리스크 비용을 점점 더 증가시키는 요인으로 작용하고 있으며, 이와 더불어 새로운 수준의 리스크 관리와 가시성을 요구하는 규제 환경이 조성되면서 이사회와 집행부에게 돌아가는 직접적인 책임 부담이 크게 늘어난 상태입니다.

이러한 압력에도 불구하고 대부분의 금융기관 사업부들은 제각기 다른 방식으로 리스크 관리를 위한 데이터와 분석 기법, 그리고 시나리오를 보유하는 사일로 방식을 고집하고 있으며, 이러한 관행은 심지어 일관성이 결여되는 상황으로 이어지기까지 합니다. 비록 이것이 기업 전반에 걸쳐 일관성 있게 적용될 수 있다고 하더라도 기존의 전통적인 리스크 관리 체계로는 각종 리스크 요인들 간에 존재하는 복잡한 상호 연관성을 포착할 수 없습니다. 그리고 이는 종종 조직들로 하여금 위협의 가능성이 낮거나 그다지 해롭지 않은 것으로 판단되는 “유령” 리스크를 뒤쫓게 하는 - 동시에 예방 가능한 잠복성 손실은 간과하는 - 허무한 결과를 낳곤 합니다.

사업을 하면 으레 모험이 따르기 마련입니다. 하지만 리스크를 분석하고 관리하는 데 모험을 걸진 마십시오.

SAS는 금융기관들이 - 법규 준수의 목적에서뿐 아니라 현명한 의사결정을 위해서도 - 운영 리스크를 과학적인 방법으로 측정하고 관리해야 할 필요성이 증대되고 있는 사실에 주목하고 있습니다. 시장 리스크와 신용 리스크의 경우와 같이 리스크를 통계적으로 모델링할 수 있다는 전제 하에서 개발된 SAS OpRisk Management는 뛰어난 유연성을 자랑하는 SAS Business Analytics Framework 계열의 일종으로, 다음과 같은 세 가지의 핵심 요소로 구성됩니다.

  • SAS® OpRisk Monitor: 운영 손실, 주요 리스크 지표, 리스크 평가 맵, 통제 평가 점수 등에 관한 정보를 수집, 관리, 추적, 보고하는 웹 기반 애플리케이션입니다.

  • SAS® OpRisk VaR: 전적으로 투명하고 직관적인 순차적 프로세스에 따라 사용자가 자유자재로 운영 손실 데이터를 다룰 수 있게(예: 세밀한 분석, 심층 분류, 조정, 방향 설정, 그래프 기능 등) 하는 정교하면서도 사용이 간편한 분석 VaR(Value at Risk) 모델입니다.

  • SAS® OpRisk Global Data: 공식 보고된 $100,000 규모 이상의 운영 손실 이벤트 18,000건 이상을 모델링하고 문서화하는 데 사용되는 통계 샘플의 유용성을 높여주는 종합적 데이터베이스(외부 손실 데이터 관련)입니다.
이 구성요소들은 금융 기관이 업계의 베스트 프랙티스와 New Basel Accord(Basel II)에 따라 운영 리스크를 측정•관리할 수 있게 해주는 툴을 제공합니다. 또한 일류 리스크 자문회사가 사용하는 접근법을 도입하고 있는 SAS OpRisk Management는 다음과 같은 능력을 금융 기관에 부여합니다.
  • 리스크 요인과 그 연관성을 포착하기 위한 체계적 프레임워크를 구축합니다.
  • 조직 전반에 걸쳐 리스크 노출과 영향을 평가합니다.
  • 내부 통제 환경을 개선함으로써 자본 준비금을 최적화합니다.
  • 외부 손실과 심각성에 관한 데이터베이스를 내부 손실 데이터베이스에 통합합니다.
  • 스코어카드, 통지, 맞춤형 보고서 등을 통해 인텔리전스를 공유합니다.
  • 보고 결과의 근거가 되는 소스와 로직을 완벽하게 가시화합니다.
  • 국가 및 국제 규제 요건을 준수합니다.

강력한 데이터 관리, 분석 기법, 규정 보고 및 정보 공개 기능을 지원할 뿐 아니라 조직체가 자본 배분 효과를 극대화하고 비즈니스의 모든 영역에서 리스크를 완화할 수 있도록 도와줍니다.

더 자세한 내용을 원하세요?

관련 상세 정보는 아래 연락처(SAS 코리아) 로 문의하여 주시거나 일반문의 페이지에 문의하여 주세요.

대표전화 : 02-2191-7000
교육문의 : 02-2191-7002
기술문의 : 02-2191-7003