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SAS® Credit Risk Management for Banking


리스크 조정 금리와 자본 수익률의 최적화를 통해 비즈니스 활력을 되찾으십시오.

글로벌 금융 시장에서의 신용 흐름 회복 속도는 거의 답보 상태에 있으며, 신용 시장 또한 세계 각국 정부와 중앙은행의 대규모 자금 공급에도 불구하고 여전히 정체상태에서 헤어나지 못하고 있습니다.

그렇다면 은행들이 안정된 금융 시스템 구축을 통해 자신감을 되찾고, 이를 통해 다시 신용 시장을 움직이게 하려면 어떤 조치를 취해야 할까요? 그 해답은 신용 리스크 관리 업무의 개선에서 찾을 수 있으며, 이것을 가능하게 해주는 것이 바로 SAS 솔루션입니다.

도입 효과

신용 시장의 신뢰도가 계속 떨어지는 상황에서, 반드시 은행들은 개선된 신용 리스크 관리 업무를 적용하여 조직 전체가 리스크를 고려한 가격책정과 수익 최적화를 시도할 수 있도록 유도해야 합니다. SAS 솔루션의 도입 효과는 다음과 같습니다.

  • 여러 시스템과 소스에 걸쳐 있는 신용 데이터를 액세스하고 취합합니다.
  • 신용 점수 및 내부 평가 결과를 신용 포트폴리오 리스크 평가 결과와 매끄럽게 통합할 수 있습니다.
  • 거래 당사자와 포트폴리오 레벨 모두에서 조직 전반의 잠재 신용 리스크에 대한 예측, 측정, 관찰, 보고를 정확히 수행함으로써 신용 점수와 신용 리스크의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
  • 신용 리스크의 헤징(hedging) 전가, 그리고 공정가격 산정을 위한 새로운 전략들을 평가할 수 있습니다.
  • 규제 자본과 경제 자본의 한도 설정을 최적화할 수 있습니다.
  • 바젤 Ⅱ와 같은 다양한 규정들과 관련해 규제기관과 투자자들이 요구하는 신용 리스크 보고와 공시 요건을 충족시킬 수 있습니다.
  • 대출 발생에서부터 서비스 및 회수에 이르기까지 대출 업무 전반에 대한 관리가 가능합니다.

주요 특징

사내 성과기록표 생성 및 모니터링

  • SAS의 첨단 통계 기술을 조직이 보유하고 있는 신용 데이터에 활용할 수 있으므로 보다 정확한 신용 리스크 평가가 가능해집니다.
  • 분류 트리, 신경망, 시계열 모형 등과 같은 다양한 모델링 기술을 지원합니다.
  • 복잡한 연체전이율 모델 생성, 연체 예측 및 빈티지 곡선 분석을 실행함으로써 고도로 정확한 신용 손실 예측 데이터를 산출해낼 수 있습니다.

정확한 리스크 계산과 유연한 리포팅 기능

  • 예상 부도율과 부도 시 신용 리스크 노출, 신용 전이, 규제 자본, 리스크 가중 자산, 비예상손실(CVaR) 및 경제 자본 등과 같이 현존하고 있고, 또 잠재해 있는 리스크의 발생을 신속하고 정확하게 계산합니다.
  • 신용 손실 예측 능력의 개선, 적정한 헤징 전략의 실행, 자본 한도 설정 구조 개선, 그리고 리스크 관리 투자를 통한 수익률 극대화 등의 성과를 얻을 수 있습니다.
  • 스트레스 테스트 실행, 시가평가 산출, 리스크 요인 모델 생성, Monte Carlo 시뮬레이션 실행, 그리고 다양한 시나리오 검토 등과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 상황에 따라 프로세스의 전 단계에 대한 열람, 확인, 감사 및 커스터마이즈가 가능합니다.
  • 유연한 리포팅 기능이 제공되며, 여기에는 보고서를 웹 포털을 통해 게시하거나 이메일이나 무선 기기를 통해 공유되도록 하는 맞춤형 템플릿이 포함됩니다.

유연하고 확장성이 뛰어난 개방형 프레임워크

  • 상황에 따라 사용자가 모든 유형의 데이터를 액세스할 수 있고 모든 리스크 관리 기법을 커스터마이즈할 수 있게 함으로써 기존의 운영체제와 어플리케이션의 가치를 보존해 줍니다.
  • 기존의 기술 투자를 활용해 효율적인 신용 리스크 관리를 위한 기초를 마련할 수 있습니다.

SAS는 어떻게 다른가?

리스크 관리에 대한 SAS의 접근방식은 보다 완벽한 엔드-투-엔드 솔루션을 제공함으로써 투명한 프레임워크 환경에서 데이터 취합, 분석 및 보고를 통합할 수 있도록 하는 것입니다. SAS가 제공하는 이점은 다음과 같습니다.

  • 확장 가능한 개방형 환경 - 사용자는 소매 신용 스코어링, 기업 신용 평가 및 신용 포트폴리오 리스크 관리를 위한 기능들을 모두 사용할 수 있습니다.
  • 강력한 리스크 엔진 - 타당하고 시장 차별화가 가능한 경제 자본 모델을 개발하는데 필요한 고급 모델링과 분석 기능들을 제공합니다
  • 뛰어난 유연성 - 미래의 모델링 기법과 규제의 변화를 예측할 수 있습니다.
  • 완벽한 투명성과 건전성 - 바젤 Ⅱ나 기타 규제에 따른 감독 당국의 조사(내부적으로는 평가기관들과 규제기관들에 의해 수행되는)가 원활하게 이루어질 수 있도록 합니다.
  • 수상 경력에 빛나는 첨단 예측 분석 기법 - 부실 자산 문제에 대한 최선의 강구책을 분석•결정할 수 있게 해줍니다.
  • 통합 전사적 리스크 관리 환경 - 모든 유형의 리스크(신용, 시장, 거래 당사자, 유동성 등)에 대해 통합된 시각을 갖게 함으로써 회사의 이익과 건전성을 유지할 수 있도록 합니다.

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