オペリスク管理
オペレーショナル・リスクの定量管理を実現
Basel II 先進的計測手法導入のための基盤システム
SAS® OpRisk VaR
SAS OpRisk VaR は、Basel II オペレーショナル・リスク定量管理における業界標準である、損失分布手法による一連のリスク計量のための環境をご提供します。
各種分布関数や検定手法、監査証跡により、内部モデルの構築、リスク計量、検証作業などの一連の定量管理業務を円滑に進めることが可能です。
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先進的計測手法によるオペレーショナル・リスクの定量管理
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内部損失データ、シナリオデータの統合
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EVT 他、各種分布関数、フィッティング、検定手法
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損失分布手法とモンテカルロ・シミュレーションによるVaR 計量
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監査証跡、各種レポート
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シナリオ分析のための外部損失データ配信サービス
