変数の新しい逐次選択法を提供するGLMSELECTプロシジャについて

[質問]

SAS 9.1以降では、新たにGLMSELECTプロシジャというものが利用できると聞きました。
このプロシジャを使用すると、どのような分析を行なうことができるのでしょうか。また、どのように使用するのでしょうか。

[回答]

GLMSELECTプロシジャは、質的な説明変数に含む線形回帰分析において変数の逐次選択を行なう機能を持っています。REGプロシジャと比べると、変数の取り込みや除外、また最適モデルの選択などにおいて、より細かな設定を与えることができます。

また、近年開発された LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator） や LAR（Least Angle Regression） と呼ばれる変数選択法もサポートしています。

SAS 9.2以降では正規版のプロシジャとして利用できますが、SAS 9.1では評価版として提供されており、32bit版Windows上でのみ使用できます。
米国SAS Institute社のWebページからexeファイルをダウンロードしてインストールしてください。

• ダウンロード：http://support.sas.com/rnd/app/da/glmselect.html

なお、上記のWebページでは、ドキュメントも併せて提供されています。