Hodrick-PrescottフィルターとBaxter-Kingフィルターについて

[質問]

Hodrick-PrescottフィルターやBaxter-Kingフィルターは、SASでサポートされていますか。

[回答]

Hodrick-Prescottフィルターは、SAS9以降ではSAS/ETSのEXPANDプロシジャでサポートされています。
TRANSFORMOUT=オプション（またはTRANSFORMIN=オプション）でHP_Tを使用するとトレンド成分が、またHP_Cを使用するとサイクル成分が計算されます。

                                                    /* SAS9での例 */
PROC EXPAND DATA=test OUT=out FROM=QTR TO=QTR;
  CONVERT y=HP_trend /TRANSFORMOUT=(HP_T 1600); /* HP_T */
  CONVERT y=HP_cycle /TRANSFORMOUT=(HP_C 1600); /* HP_C */
RUN;