時系列予測システムにおける計算アルゴリズムについて

[質問]

SAS/ETSの時系列予測システムを利用して、指数平滑化による予測を行ないました。ところが、同等の機能を持つと言われているFORECASTプロシジャでの結果と異なります。これはなぜでしょうか。

[回答]

SAS/ETSの時系列予測システムと、FORECASTプロシジャでは、更新式は同じですが、次の2点において差異があります。

1. 時系列予測システムにおける指数平滑化では、重みパラメータまで推定しますが、FORECASTプロシジャではこのパラメータは与えられた数値です。この違いにより、場合によっては全く異なる結果が得られることがあります。「推定する」という意味で、時系列予測システムによる指数平滑化の方が、「洗練された」方法であると言うこともできます。
   
   
2. 初期値の計算方法が異なります。時系列予測システムでは、時刻を遡って指数平滑化を行なっていき、初期値を決定します。一方、FORECASTプロシジャでは、時系列の最初の決められた個数の観測値に対して、回帰式を当てはめ初期値を定めます。時系列があまり長くない場合には、このことが原因となって、結果が異なる可能性があります。