三井トラストフィナンシャルグループ、
「SAS^® OpRisk Management（日本語版）」導入
Basel IIのオペレーショナル・リスクを定量・定性管理へ
〜 オペレーショナル・リスクの先進的計測手法（AMA）を短期間で実現 〜

2005年5月18日

EIP（エンタープライズ・インテリジェンス・プラットフォーム）ソフトウェアとソリューションのリーディング・カンパニーであるSAS Institute Japan株式会社（本社：東京都中央区勝どき、代表取締役社長：堀 昭一、以下：SAS）は本日、三井トラストフィナンシャルグループ（本社：東京都港区芝、三井トラスト・ホールディングス株式会社 取締役社長：古沢熙一郎、中央三井信託銀行株式会社 取締役社長：田辺 和夫、三井アセット信託銀行株式会社 取締役社長：川合 正、以下：三井トラストフィナンシャルグループ）が、2008年3月期より大手行に義務づけられる新BIS規制（自己資本に関する新しいバーゼル合意：以下、Basel II）の、オペレーショナル・リスク^※1に係る所要自己資本を計算するための先進的計測手法（AMA）を実現するパッケージ・ソリューション「SAS^® OpRisk Management（オペリスク・マネジメント）（日本語版）」を導入したことを発表しました。同ソリューションは、欧米では既に定評のある「SAS^® OpRisk Management」の日本語版で、日本の規制に準拠している数少ないオペレーショナル・リスクのパッケージ・ソフトウェア・ソリューションです。

三井トラストフィナンシャルグループは、先進的なオペレーショナル・リスク管理のシステム構築を検討する際に、最先端技術を活用した高い効果の短期間実現を条件に、2004年11月に「SAS OpRisk Management」を採用しました。今回、三井トラストフィナンシャルグループが「SAS OpRisk Management」を採用した主な理由として、下記の点をあげています。

1. ソフトウェアが日本語、および日本の規制に対応
2. SASの日本国内でコンサルティングとサポート
3. 先進のオペレーショナル・リスクの定性・定量管理に関する業務ノウハウがビルト・イン
4. Basel IIに対応
5. 海外での実績が豊富でベスト・プラクティスを実現
6. 同グループが過去取組んできたオペレーショナル・リスク管理の高度化を包含

今回のSASソリューション導入により、三井トラストフィナンシャルグループは、規制に準拠した効率的な業務フローを短期間で構築できるので、TCO（Total Cost of Ownership )の大幅削減を実現できます。

米国SAS本社は、リスク管理市場に対するSASの取り組みを強化し、また金融機関のオペレーショナル・リスク管理に本格的に対応するために、2003年6月に金融業界向けにオペレーショナル・リスクの測定／管理ソリューションを提供する米OpRisk Analytics社^※2を買収し、「SAS OpRisk Management」ソリューションを完成しました。
「SAS OpRisk Management」を導入した三井トラストフィナンシャルグループでは今後、グループ全体のオペレーショナル・リスク管理を新BIS規制における先進的計測手法（AMA）に準拠した枠組み・手法により運営し、所要自己資本の計算等を行なっていくのみならず、より効果的でかつ真に実効性のあるオペレーショナル・リスク管理を実現するために、様々な取り組みを継続していきます。SASは、ソリューションの継続的な提供によるベスト・プラクティスの実現を支援していきます。

＜SAS OpRisk Managementについて＞

「SAS OpRisk Management」は、次の3つのコンポーネントから構成されています。

• SAS OpRisk Monitor
  オペレーショナル損失事象、主要リスク指標（KRI）、リスク統制評価（RCSA）等に関する情報の収集、管理、追跡、およびレポーティングを行なうWebベースのアプリケーション。
• SAS OpRisk VaR
  VaR（Value at Risk）計算システムで、使いやすく洗練されたコンポーネントで、オペレーショナル損失データを、わかりやすい連続した作業プロセスにより、さまざまな視点から分析し、また値の調整やドリルダウン、トレンド、グラフ化などを実現。
• SAS OpRisk Global Data
  外部損失データの包括的なデータベース。10,000件以上の公開損失データ（損失額100万ドル以上）の詳細なデータベース（1件あたり約50の項目を収録）。損失分布モデルにおけるテールエンド事象の補完、シナリオ生成におけるレファレンス等を通じ、外部損失データにかかる規制上の要件充足に寄与。

これらのコンポーネントにより、金融機関は業界内でのベスト・プラクティスやBasel IIに準拠した方法で、オペレーショナル・リスクの計測と管理を適切に行なうことができます。世界でトップクラスの金融機関、リスク・アドバイザリー・ファームが用いるアプローチに沿った「SAS OpRisk Management」は、金融機関に下記のメリットをもたらします。

• リスク要因やその相関関係を捉えるシステマチックなフレームワーク
• リスクの程度や、それが企業全体に与える影響を評価する
• 内部統制環境の改善を通じた、資本準備の最適化
• 外部損失データベースと内部損失データベースの統合
• スコアカード、ワークフローやカスタムレポートにより情報を共有する
• レポート結果のベースとなったソースやロジックの視覚化
• 国内外の規制への準拠

• SAS OpRisk Managementについて：http://www.sas.com/japan/solutions/riskmgmt/oprisk.html
• SASリスク管理関連ソリューション：http://www.sas.com/japan/solutions/riskmgmt/index.html

SAS Institute Japan は、来る2005年6月9日、SASの多彩なEIPソフトウェアとソリューションを紹介する「SAS Forum Tokyo 2005」をホテル日航東京（東京都港区台場1-9-1）にて開催します。当日は三井トラストフィナンシャルグループ様のご講演も行なわれる予定です。カンファレンスの詳細および参加お申し込みは次のWebサイトをご覧ください。

＜三井トラストフィナンシャルグループについて＞

持株会社である三井トラスト・ホールディングスの傘下に、リテール信託業務・バンキング業務・証券代行業務・不動産業務等を担う中央三井信託銀行と、年金信託業務・証券信託業務等を担う三井アセット信託銀行の２つの信託銀行を擁しており、それぞれの専門性・ノウハウを高度化し、お客様へベスト・ソリューションを提供しております。中央三井信託銀行では、業界トップクラスの個人取引の分野においては、資産形成・運用管理・承継などお客様のライフサイクルのさまざまな局面での適切なコンサルテーションを通じ、高品質な商品・サービスを一元的に提供しております。また、法人取引の分野において、これまで信託銀行として培ってきた幅広いノウハウと専門性を結集した提案活動を推進し、お客様の経営・財務戦略に資する商品・サービスを積極的に提供しております。三井アセット信託銀行では、年金信託業務・証券信託業務に特化した信託銀行として、受託資産の運用・管理における高度なノウハウを、お客様から寄せられるさまざまなご要望と最適に結合させ、最先端のサービスを提供しております。

＜SAS Institute Japan株式会社について＞

SASは、EIP（エンタープライズ・インテリジェンス・プラットフォーム=企業情報系基盤）ソフトウェアとソリューションのリーディング・カンパニーです。ワールドワイドで現在、Fortune500^®社の94％を含む世界中の40,000以上のサイトでSASが採用され、日本においては1,500社2,300サイトの導入実績を誇ります。創業以来最大の開発投資を行なって市場導入した次世代BIプラットフォーム「SAS®9」を基盤に、業種横断としてCEO、CFO向けの企業業績管理、CMO向けのマーケティング・オートメーション、CIO向けのITリソース・マネジメント、業種別として金融サービス業向けのBasel II対応、医薬製造業向けの臨床データの解析、製造業向けの品質保証、通信業・保険業界向けの統合パッケージなど、広範なBIソリューションを市場に継続投入しています。SASは29年前に米国で創業され、日本においては19年間「The Power to Know^®（知る力）」を顧客に提供し続けています。日本国内210名の社員が、全世界9,500名の社員と連携して、日本のお客様に「Beyond BI^TM（次世代ビジネス・インテリジェンス）」を提供しています。（http://www.sas.com/japan/）

* SASおよびその他の製品は米国およびその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

SAS Institute Japan株式会社
広報担当：大野 敦子、清水 英恵、五十嵐 梢
TEL：03-3533-3780
E-mail：jpnpress@sas.com