SAS® Banking Intelligence Solutions

収益性の最大化と効果的なリスク管理を実現。

金融業界は、国や都市に関わらず、世界中でますます増大するビジネス課題に直面しています。
こうした状況下、業界固有のハイテクかつマルチチャネル環境において、金融機関は競争力を維持し続けるために、戦略の見直しと新しいビジネスモデルの構築を求められています。SAS Banking Intelligence Solutions（BIS）は、それぞれのチャネルから得られたデータを、求められるインテリジェンスへと変換する金融業界向けのソリューション。これまで世界の約1,100の銀行を含む2,000社以上の金融機関に導入されてきたSASの豊富な経験をもとに設計されているため、リスク低減および収益力向上に大きくかつ素早く貢献できます。
BISは、キャンペーンプロセスの効率化とキャンペーン収益の最大化をサポートするSAS® Marketing Automation for Bankingをはじめ、金融業務に最適化されたバランス・スコアカードを活用して戦略的パフォーマンスを管理するSAS® Strategic Performance Management for Banking、深い顧客理解にもとづいて、顧客維持をサポートするSAS® Customer Retention for Banking、犯罪／不正取引を未然に防ぐSAS® Anti-Money Laundering、そして包括的なリスク管理をサポートするSAS® Risk Management for Bankingの複数のサブコンポーネントによって構成されています。ここでは、このSAS Risk Managemen for Bankingを中心に紹介します。

SAS Risk Management for Banking

エンタープライズリスクに対する統合的なビューを提供

Basel IIに対応した総括的なリスク管理を実現するのが、SAS Risk Management for Bankingです。信用リスクや市場リスク、オペレーショナルリスクなど、あらゆるタイプのリスクの正確な計測・管理を可能にし、全社的なリスクエクスポージャに対する完全なビューを提供します。これにより、規制に沿って、潜在的損失に対応する正確な資産配分が可能になります。また、コンプライアンスに準拠したレポーティングや、リスクディスクロージャーの要求に応えることも可能になります。SAS Risk Management for Bankingは、SAS® Risk Dimensions とSAS® Credit Scoringという2つのソリューションで構成されています。

■ SAS Risk Dimensions

『新BIS規制（自己資本に関する新しいバーゼル合意：Basel II）』の実施を目前にした今日、リスクマネジメントは、金融業界における最も重要な課題のひとつとなっています。Basel IIとは、自己資本規制を銀行リスクの重要な要素と緊密に連携させ、銀行にリスク計測・管理能力の強化を促すことを目的としており、すべての国際銀行は2006年末までに遵守しなければなりません。こうした中、特に3つのリスクを統合的に管理することが求められています。まず、取引先の債務不履行によって発生する損失へのエクスポージャである信用リスク。次に、内部プロセス・人・システムの不具合や不備、または外的事象によって発生する直接的・間接的損失であるオペレーショナルリスク。そして、金融市場における債券・株式・その他商品などの価格変動や外国為替レートの変動による業績および資本に影響をおよぼす市場リスクです。これに加え保有資産の急激な減少などの流動性リスクなど、金融機関は、さまざまなリスクを統合的かつ適切に認識・計測・集約・レポートしなければなりません。また、トップマネジメントが、そうしたリスクを管理・モニタリング・最適化できるシステム環境を構築することも重要となっています。 SAS Risk Dimensionsは、リスクの全体像を把握することを可能にする統合リスク管理ツールです。世界中に散在するさまざまな形式のデータへのアクセスから、モデルの管理、リスクのシミュレーション、そして必要な情報をわかりやすくレポーティングするまでの一連のプロセスを一元管理することができます。また、拡張性が高くモデルの追加や各種情報、付随的リソースを自由に組み合わせての活用が可能。これにより、分析プロセスの全段階をユーザーが把握し、説明することができるようになります。

◇ SAS Risk Dimensionsがサポートする分析手法

• Sensitivity Analysis（感応度分析）
• Scenario Analysis（シナリオ分析）
• Profit/Loss Curve Analysis （損益曲線分析）
• Profit/Loss Surface Analysis （損益2次元分析）
• Historical Simulation （ヒストリカルシミュレーション）
• Monte Carlo Analysis （モンテカルロ分析）
• Scenario Simulation （シナリオシミュレーション）
• Delta-Normal （デルタノーマル）
• Current Exposure Analysis （リスクエクスポージャ現在価値分析）
• Potential Exposure Analysis （潜在リスクエクスポージャ分析）

■ SAS Credit Scoring

リスクコントロールは、非常に繊細な作業です。与信管理において、大きすぎるリスクエクスポージャは高いデフォルト率につながり、それらの割合を損失として差し引かなければなりません。逆に、小さすぎるエクスポージャはビジネスチャンスを逃す可能性があり、収益のロスにつながります。そして、多くの金融機関はこのクレジットスコアリング戦略に深刻な問題を抱えている傾向にあります。たとえば、アウトソーシングによって、終了時点が不明なシステム開発プロジェクトよって毎年発生する高額な支払い。また、リスクデータへのアクセスができず、適切なマーケットセグメンテーションが行なえない、さらには意思決定の結果である潜在的な利益／損失がどの程度であるかをクレジットマネージャが科学的に検証できないといった問題です。SAS Credit Scoringは、こうした課題に対して、適切なソリューションを提供し、初期与信や途上与信におけるユーザー独自のクレジットスコアカード開発を強力かつ柔軟にサポートします。
また、クレジットスコアカードの評価・検証、実装、メンテナンスを可能にすることで、クレジットエクスポージャをコントロールし、機会コストを最小化します。
SAS Credit Scoringは、カードやローン、不動産担保など、信用リスクに関わるすべての商品に対する初期与信スコアと途上スコアを提供し、延滞、デフォルト、また不良債権につながるであろう特定のリスクや、それに付随する属性をより深く理解することを可能にします。パフォーマンスの改善とクレジットロスの減少を同時に実現し、金融機関の信用格付けを向上させることができます。