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Caisse d’Epargne（CNCE）

オペレーショナルリスクを軽減し、管理体制を強化

Caisse d’Epargne（CNCE）は、顧客2,600万人、代理店4,740社、従業員4万4,400名というフランス第3位の銀行グループだ。CNCEは、オペレーショナルリスクを軽減しようとSASの導入を決めた。SASを使って、オペレーショナルリスクのシナリオを作成し、重大な危機を想定して、その前後の管理体制強化を目指したのだ。

Basel II（バーゼル II）の規定に照らせば、リスク管理は銀行事業にとって、特にヨーロッパでは、成功を左右する重要な要素だ。Basel IIが目指すところは、金融市場全体を強固にし、一切の組織的リスクを排除するということである。市場を活性化させるためには、銀行がしっかりとしたリスク管理を実践することが重要だが、CNCEはSASを使ってそれを実現した。

オペレーショナルリスク担当責任者であるDan Chelly氏は、「私たちの目標は、オペレーショナルリスクの管理に対する姿勢を強化することです。銀行業界は、非常に規制の厳しい世界です。また相互の関連性も強いので、ドミノ倒しのような悪循環が起こらないように、しっかりとリスク管理を行うことが緊急の課題となるのです」と語る。

当然ながら、利益は損なわずにリスクをコントロールしなければならない。その際に大事なことは、どの程度の株主資本を常に手元に置いておく必要があるかということだ。「リスク管理プロセスの質がよければ、それだけ利益や株主資本を守って、株主により高い価値を提供することができるということになります」とChelly氏は説き、既にCNCEはSASを利用したクレジット・スコアリングを実践していることにも触れた。

SASが、リスクシナリオを作成するために必要なデータを外部ソースから収集し、銀行は、そのデータを使ってリスクモデルを構築していく。現在CNCEは、セーヌ川沿いが洪水になった場合の復興モデルを構築中だ。2002年のプラハの洪水や2005年のハリケーン・カトリーナの際の洪水を含む、他の都市で起こった水害に関するデータを、SASを使って収集して利用している。
Chelly氏は、「SASのデータベースは不測の事態が発生した際に必要なコストを数値化する際に役立っています。アクシデントが起きた場合の物損額や復興コストがどのくらいの額になるか？SASが収集した過去の事例データを判断材料として活用しています」と説明する。

またChelly氏は、SASとは気持ちよく働くことができたと振り返る。「SASが提案してきたシナリオの内、いくつかについては、さらに一歩踏み込んで検証したいと指摘しました。すると彼らは、どのようなアプローチが必要かを懇切丁寧に指導してくれました。顧客満足に対するSASの強い使命感を感じました。」

最終的な効果について聞いてみると、「SASを導入したことによって、多くの時間を節約できました。提示されるデータがあまりに完璧なので、こちらが考える必要はまったくないと思うことさえあります」という答えが返ってきた。