Danske Banks rejse fra ”black box” til ”pure transparency” inden for risikostyring

SAS® Risk Management for Banking er løsningen der bringer risikomodellering frem i lyset og åbner op for nye strategiske drøftelser om kapitalstyring.

 

Da vi begyndte arbejdet med SAS for fire år siden, var målet over tid at sikre et bedre samspil mellem bankens porteføljerisiko-eksperter og kunde-rådgivere. Løsningen beviste hurtigt sit værd ved at give os indsigt og styring i alle dele af vores beregninger, og det gør det muligt for os selv at udvikle, ændre og forstå analysen bag tallene.
Danske Bank, Logo, Kundehistorie

Mikko Laukka
EVP, Head of Risk Analytics

En banks risiko- og kapitalstyring er som bekendt tæt forbundet, da kapitalen i sidste ende skal kunne modstå kundernes tab. Danske Banks arbejde med begge områder er de senere år blevet understøttet af SAS Risk Management for Banking. Filosofien er, at de komplekse beregninger skal afspejle bankens forretningsvirkelighed og påvirke bankens beslutningstagning.

Danske Bank valgte fra starten SAS Risk Management for Banking for at få et mere transparent indblik i data. Løsningen har også givet analytikerne i Risk Analytics-afdelingen mere uafhængighed, forklarer Executive Vice President Mikko Laukka, der er Head of Risk Analytics. Han fremhæver, at bankens porteføljerisikoteam nu er i stand til at arbejde på platformen uden hjælp fra it-afdelingen, hvilket sikrer en hurtigere beslutningstagning.

Løsningen er skræddersyet til risikoanalytikerne, der bruger den i deres daglige arbejde. Dette betyder, at det giver dem de rigtige værktøjer, som de behøver for at opbygge og teste hypoteser samt for at frembringe de relevante nøgletal og analyser til beslutningstagning. Derudover kan bankens strategiske stress-tests nu udføres ved hjælp af den analytiske platform.

-Da vi begyndte arbejdet med SAS for fire år siden, var målet over tid at sikre et bedre samspil mellem bankens porteføljerisikoeksperter og kunderådgivere. Løsningen beviste hurtigt sit værd ved at give os indsigt og styring i alle dele af vores beregninger, og det gør det muligt for os selv at udvikle, ændre og forstå analysen bag tallene. Vi ønskede at få en meget bedre forståelse af, hvordan hvert enkelt element i en portefølje kan påvirke resten, og hvordan vi kan udnytte denne viden på tværs af afdelinger, siger Mikko Laukka.

Beregning af risikoscenarier

Økonomisk kapital er beregnet af Danske Bank i en kompleks og krævende beregning ved hjælp af SAS Risk Management for Banking. Målet er at beregne kapitalen, som banken skal have ved hånden til at dække 9.997 ud af 10.000 scenarier med uventede – men realistiske – tab. Beregningerne er baseret på bankens historiske data om enkelte, store kunder og puljer af små kunder. SAS benyttes til den store beregning. SAS Risk Management for Banking kører på SAS 9.3 på 6 servere med i alt 304 kerner og 1.024 GB RAM.

Den indledende implementering blev udført på mindre end 12 måneder af et lille team bestående af SAS-konsulenter og bankens it-medarbejdere, som delte risikoen i projektet. ’Ved at bevæge os væk fra den 'sorte boks' og hen imod en gennemsigtig og åben løsning, hvor al dynamik kan følges og forstås af vores analytikere, kan vi bedre forstå detaljerne og herved handle og reagere hurtigere og på et bedre grundlag’, siger Mikko Laukka.

En naturlig del af drøftelserne

Løsningen har gradvist udviklet sig til at blive langt mere end et værktøj, der giver Risk Analytics-enheden den fornødne indsigt til at udføre sit arbejde med større vished. På det seneste er den vokset til en mere integreret del i de almene risikodrøftelser på tværs af relevante afdelinger i Danske Bank.

-Informationsmulighederne er blevet en naturlig del af bankens drøftelser omkring risikovurdering. Mens vi i Risk Analytics-afdelingen har set fordelene i et stykke tid, har det nu spredt sig til at blive en mere naturlig integreret del af vurderingerne generelt. Det har faktisk skabt lidt opmærksomhed i banken, siger Mikko Laukka og fortsætter:

-Vi har endda haft Account Managers, der kommer til os for at få råd om, hvordan de udnytter deres kapital og porteføljer, så fordelene ved løsningen har helt klart skabt ringe i vandet. Hvis vi koger det ned til væsentlige, handler det om at vide, hvordan vi gerne vil have vores portefølje til at se ud på langt sigt. Med denne it-løsning har vi det bedst mulige grundlag for at foretage denne vurdering. Ved hjælp af muligheden for at skabe meget konkrete og skræddersyede simuleringer kan vi hjælpe banken med at få et glimt af fremtiden.

Matas

Udfordring

Risikostyring og kapitalberegning foregik i en ’sort boks’, hvor alle relationer, dynamik og antagelser ikke var umiddelbart indlysende for beslutningstagerne.

Solution

SAS® Risk Management for Banking

Fordele

Banken har nu en platform til stress-test og kapitaldækning, og et transparent indblik i relationer og antagelser. Analytikerne kan nu arbejde uden at involvere it-afdelingen, og risikoberegninger kan udføres af én enhed ved hjælp af en integreret tilgang. Banken er reelt gået fra en ”black box”-tilgang til en ”white box” -tilgang med fuld synlighed gennem hele processen fra data til beregning af risiko.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top