Van Lanschot Bankiers baseert credit scoring op SAS-technologie

Compleet beeld van de risico's geeft de organisatie toegang tot waardevolle managementinformatie

Basel II was voor Van Lanschot de aanleiding om het credit scoring-proces te structureren en te professionaliseren. De bank wilde de risicoprofielen van klanten goed in kaart brengen. Om dat te realiseren ontwikkelde Van Lanschot interne modellen voor het bepalen van het vereiste kapitaal om klantrisico's af te dekken. Om de grote hoeveelheden complexe data die hiervoor nodig zijn snel, consequent en controleerbaar te analyseren, heeft Van Lanschot voor een oplossing met SAS gekozen. De professionele inrichting van de credit scoring-omgeving biedt echter niet alleen betrouwbare risicoprofielen van klanten. Een compleet beeld van de risico's geeft de organisatie toegang tot waardevolle managementinformatie. Bovendien biedt het inzicht in de verhouding tussen risico en rendement een goede basis voor de optimalisatie van de prijsstelling. Op die manier versterkt de bank haar concurrentiepositie en zijn klanten verzekerd van de individuele benadering die Van Lanschot nastreeft.

"Voor de invoering van Basel II had Van Lanschot een redelijk eenvoudig systeem voor credit scoring. En op zich paste dat goed bij onze schaalgrootte. De verslaglegging gebeurde in veel gevallen nog op papier of in losse spreadsheets. Bovendien kwamen de gegevens uit verschillende bronsystemen. Het uitvoeren van queries was echter wat omslachtig en kostte veel tijd", zegt Hans Jacobs, directeur Risk Management bij Van Lanschot. Die situatie veranderde met de komst van Basel II. Frits van der Staak, manager Portfolio Risk bij Van Lanschot: "We moesten gaan rapporteren over de risico's en deze gaan waarderen. Daarbij hebben we gekozen voor de Internal Rating Based Approach. We moesten dus interne modellen ontwikkelen om per klant een inschatting van het risicoprofiel te maken en die aan een rating te koppelen." Die aanpak stelde hoge eisen aan de datastructuur bij Van Lanschot. "We moesten alle relevante data uit de verschillende bronsystemen in een datawarehouse onderbrengen en modellen ontwikkelen om het betalingsbedrag en kredietwaardigheid van individuele klanten te kunnen voorspellen."

Veel banken gebruiken SAS-oplossingen voor hun risk management. SAS wordt in onze branche dan ook algemeen erkend als proven technology.
SAS Frits van der Staak Van Landschot

Hans Jacobs
Directeur Risk Management

Proven technology

Van Lanschot heeft het datawarehouse zelf ontwikkeld en koos voor de ontwikkeling van de interne modellen en de data-analyse voor SAS Enterprise Guide. Van der Staak: "Veel banken gebruiken SAS-oplossingen voor hun risk management. SAS wordt in onze branche dan ook algemeen erkend als proven technology. Daarnaast zochten we een zeer krachtige oplossing die betrouwbaar en consequent met enorme hoeveelheden complexe data moet kunnen omgaan. Hoewel we een relatief kleine bank zijn, praten we toch echt over miljoenen velden. Bovendien kunnen er per dag zaken wijzigen. Dit alles stelt zeer hoge eisen aan de statistische en analyse-tools."

Credit Scoring Modellen

De modellen voor credit scoring heeft Van Lanschot zelf op basis van de SAS-technologie ontwikkeld en geprogrammeerd. Hierin zijn onder andere de Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) en Exposure At Default (EAD) opgenomen. PD is de gemiddelde kans dat een product (of de gehele relatie) in default geraakt , EAD is het verwachte uitstaand obligo op het moment dat een product in default geraakt en LGD is het gemiddelde procentuele verlies over de EAD. De modellen zijn in nauw overleg met de specialisten van SAS ontwikkeld, getest en gevalideerd. In dat proces hebben de wiskundigen en econometristen van Van Lanschot onder andere trainingen voor versneld programmeren en credit scoring bij SAS gevolgd. Om de kwaliteit van de modellen te toetsen, heeft Van Lanschot externe validatiespecialisten ingehuurd. Daar bleek de keuze voor SAS ook positief uit te pakken. Van der Staak: “Omdat onze modellen worden gevalideerd door een specialist die ook SAS gecertificeerd is, kunnen wij hun aanpassingen direct invoeren. Hiervoor zijn geen conversieslagen nodig. Dat betekent in ons geval tijdwinst en vermindert de kans op fouten.”

Versteviging concurrentiepositie

Hoewel Van Lanschot de creditscoring-omgeving primair inrichtte om klanten beter te kunnen raten, gaan de positieve effecten volgens Jacobs verder. "De ratings geven ook een goed beeld van het risicoprofiel van ons portfolio. Onze posities zijn helder er is snel inzichtelijk of we in bepaalde sectoren onder- of oververtegenwoordigd zijn. Die kennis helpt ons om de risico's evenwichtiger te spreiden. De modellen zijn dus ook een handige tool voor het genereren van managementinformatie. Daarnaast kunnen we snel queries uitvoeren om ad hoc vragen te beantwoorden. Daardoor is het op termijn mogelijk om snel gestructureerde en integrale rapporten te genereren, waarmee we onze bedrijfsvoering verder kunnen stroomlijnen."

De ratings bieden Van Lanschot ook input voor de prijsstelling. Jacobs: "Foundation IRB biedt ons de mogelijkheid om elk risico te koppelen aan de juiste prijs. Voorheen beschikten we niet over die precieze gegevens. De modellen die we ontwikkeld hebben, zijn zeer fijnmazig en stellen ons niet alleen in staat de individuele risico's beter in kaart te brengen. Daardoor is ook onze pricing exacter. Op die manier kunnen we de service aan onze klanten verbeteren en dat past goed in onze persoonlijke klantbenadering. Tegelijkertijd verstevigen we zo onze concurrentiepositie. Dat is extra belangrijk in een tijd waarin de kredietmarges vrij klein zijn. Dan is een optimale verhouding tussen risico en rendement cruciaal. Met de combinatie van ons datawarehouse en de modellen op basis van SAS Enterprise Guide beschikken we nu over het instrumentarium om dat betrouwbaar in kaart te brengen."

Uitbreiding van toepassing

Van Lanschot benut SAS in deze fase nog hoofdzakelijk voor Credit Risk Management. Maar Jacobs en Van der Staak zien zeker nog op andere terreinen mogelijkheden. "Bijvoorbeeld op het vlak van operational en market risk management. Verder zijn er ook toepassingen op het gebied van gepersonaliseerde marketing en financial control mogelijk. Ook die systemen zijn relatief eenvoudig op het datawarehouse aan te sluiten en te analyseren. Daarmee is bij het opzetten van de omgeving al rekening gehouden. Dat stelt ons in staat om de transparantie in de nabije toekomst verder te verbeteren. De beschikbaarheid van SAS Enterprise Guide vergroot de toepassingsmogelijkheden. Met gebruikervriendelijke iconen zijn de diverse rapportages ook voor niet-technische gebruikers te vertalen naar overzichtelijke visuele presentaties."

Hoewel Van Lanschot met IRB niet voor de makkelijkste weg heeft gekozen, biedt de huidige credit scoring-omgeving een zeer stabiele basis voor de toekomst. Jacobs: “Naast het opstellen van betrouwbare risicoprofielen, waardevolle managementinformatie en verbeterde pricing zijn we in staat om de kwaliteit van de vermogenspositie van de bank beter zichtbaar te maken. Dit inzicht helpt ons op veel kortere termijn exact te bepalen hoeveel kapitaal aangehouden moet worden. We hebben diepgaande kennis van de risico’s die we lopen en daarmee kunnen we de uitstekende kapitaalratio van Van Lanschot intern en extern onderbouwen.”


SAS Risk Management Enteprise Guide Van Lanschot

Uitdaging

Van Lanschot zocht naar meer structuur en professionalisering van het credit scoring-proces om de risicoprofielen van klanten beter in kaart brengen.

Oplossing

SAS Business Intelligence
SAS Risk Management

Voordelen

  • Betrouwbare risicoprofielen en risico-analyses
  • In staat om de prijsstelling af te stemmen op de risico's
  • Vermogenspositie beter zichtbaar

Back to Top