SAS® OpRisk VaR

손실 데이터 모델링 및 운영 VaR(Value at Risk) 예측

정확한 VaR(Value at Risk)를 파악하고 리스크 프로세스 및 관리 능력을 개선하십시오. 자본 배분을 최적화하고 규제 요구 사항을 준수하십시오. 리스크 이벤트의 발생 빈도와 심각성을 줄이십시오.

 

도입 효과

정확한 자금 수요 파악.

기업은 항상 자사의 자본 배분 상태를 정확하게 파악할 수 있어야 합니다. 고급 VaR(Value at Risk) 계산기는 회사를 안전하고 정상적으로 운영하기 위해 얼마나 많은 자본이 필요한지를 숫자로 확인할 수 있도록 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation)을 사용해 전체적인 운영 리스크 자료를 작성합니다.

모든 유형의 미래 손실 예상.

비즈니스를 수행하는 동안 운영상의 실수가 발생하고 이는 결국 손실로 이어질 것입니다. 사용자는 다양한 데이터 소스 및 시나리오에서 수집한 피드로 모델링에 사용되는 낮은 수준의 통계 샘플을 강화할 수 있습니다. 따라서 과거 발생한 적 없는 손실까지 포함해 다양한 유형의 손실을 고려해 볼 수 있습니다.

완벽한 리스크 손실 수준 파악(Fully understand loss exposures).

자사에 닥친 손실 리스크 정도와 트렌드를 심층적으로 파악할 수 있습니다. 리스크 노출 정도와 트렌드를 전체적인 상황에서, 또는 조직 단위나 손실 이벤트 카테고리, 지리적 위치 및 기타 조건별로 탐색할 수 있습니다. What-if 분석을 통해 예상치 못한 손실이 얼마나 크게 달라질 수 있는지, 또 그 이유는 무엇인지 확인할 수 있습니다. 또한 모델링 인수를 달리해 다양한 시나리오를 대상으로 VaR(Value at Risk)의 민감도를 평가할 수도 있습니다.

감사 및 컴플라이언스 부담 감소.

내부 및 외부 조사자에게 완벽한 투명성을 보여줄 수 없다면 기업은 그에 따른 결과를 감수해야 합니다. 가설 모델링 및 활동을 위해 상세한 감사 추적을 꾸준히 실시함으로써, 감춰진 상황들을 완벽하게 파악하고 리스크가 어떻게 정의되고 측정되며 파생되고 정제되어 표시되는지에 관한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

주요 특징

  • 인터랙티브 리스크 매트릭스
  • 통합된 내부 및 외부 데이터 소스
  • 모델링에서의 유연성 및 관리 능력
  • What-if 분석

 

  • 뛰어난 분석 기술 옵션
  • 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation)
  • 모델 로직(model logic)에 대한 완벽한 가시성

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