위험 및 자본 관리

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위험 및 자본 관리 리포트 개요

금융 기관에서는 지주회사 수준은 물론 자회사 및 사업부 수준에서의 리스크 노출 및 자산에 대한 신뢰할 수 있는 정보가 필요합니다.
Enterprise Capital Exposure(기업 자산 리스크 노출) 탭에서는 18개 분기 동안의 리스크 노출 정도와 사용 자산 및 회수한 이익금을 보여 줍니다.
자산을 가장 많이 사용 중인 분야와 해당 분야에서 올리고 있는 수익률에 대해서도 알 수 있습니다.

Risk Adjusted Return(리스크 조정 수익률) 탭을 통해서는 몇 가지 차원에서 수익과 리스크 정도를 살펴 볼 수 있습니다.
그래프를 살펴 보는 동안, 각각의 분야들이 상호 간에 노출되어 있는 리스크를 상쇄하고 있는지 여부를 관찰하십시오.
또 지역 및 업계별 수익 분포율은 어떠하며, 각 사업부 및 등급별 리스크 정도와 RAROC 분포는 어떠한지도 살펴 보십시오.

Detailed Risk Exposure(세부 리스크 노출) 탭에서는 보다 세부적인 리스크 노출 정보를 제공합니다.
따라서, 은행 포트폴리오에서 현재 가장 두드러지는 리스크 노출 분야가 어디인지 알 수 있습니다.

Counterparty Exposure(거래 상대 리스크 노출) 탭에서는 은행 포트폴리오 내에 있는 해당 거래 상대에 대한 집중도를 살펴 볼 수 있습니다.
집중도가 예상 한계치 이내인지, 충분한 리스크 조정 수익률(RAROC)을 거두고 있는지, 또 지난 4분기를 대상으로 어떤 수익 및 리스크 노출 집중도 동향이 있었는지 등을 알 수 있습니다.

Banking Stress Test(은행 스트레스 테스트) 탭을 클릭하면, 규제 준수 및 내부용으로 매우 중요한 결과들을 살펴 볼 수 있습니다.
은행이 스트레스 테스트를 통과할 수 있을 정도의 충분한 자산을 보유하고 있는지, 또 각 자회사나 사업부는 어떤 상태인지 등을 확인할 수 있습니다.
각 자회사의 스트레스 테스트 결과를 면밀히 살펴 보십시오.
각 수준에서 리스크 노출 정도가 어느 정도인지, 은행이 충분한 자산을 보유하고 있는지 알아 보십시오.

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