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Australia and New Zealand Banking Group

SASソリューションで顧客リスクを軽減

世界の大手銀行 100 行の1つに数えられ、その総資産は約 1,800 億ドルにも上る Australia and New Zealand Banking Group Limited（以下ANZ）。同行では 7 年以上にわたって、クレジット・スコアリング・システムの主要コンポーネントとして、SAS のデータマイニング・ソリューションを使用している。

住宅ローン、クレジット・カード、個人ローン、そして当座貸越を含む商品の信用貸付は、オーストラリア国内だけで年間 380 億ドルに達する。この巨額な数字が意味するのは、銀行を始めとする金融機関は、自らの投資だけでなく、貸付の対象となる顧客をも保護する責任があるということである。

顧客リスクの特定

ANZ のポートフォリオ・モデリング担当シニア・マネージャ、Andrew Wilson-Annan 氏によれば、下記の3つの主要分野で、クレジット・スコアリングが役立っている。

申込者に融資を受ける資格があるかどうかの判断
融資額の決定
契約不履行が生じた場合に各個人に対して取るべき対応策

Wilson-Annan 氏は次のように述べている。
「SAS が提供するクレジット・スコアリング・システムにより、私たちは完全に自動化された査定システムを備えたクレジット・スコアリング・モデルを策定できました」

個人向け融資に SAS クレジット・スコアリング・システムを導入する前、融資／貸付申請の査定は ANZ のスタッフによって属人的に行なわれており、その作業は繁雑だった。現在では、SAS Enterprise Miner を利用してモデルを策定することで査定プロセスの大部分が自動化され、年間 2,000 万件もの貸出決定に役立っている。比較的簡単な貸出決定を自動化することにより、査定担当者は、借入要件が複雑な顧客により多くの時間をかけ、査定にかかる人的リソースとクレジット・リスクとのバランスを取ることができるのである。

資産、負債、収入の安定性など、特定のデータを基準にして貸出を承認することにより、決定に悪影響をもたらす個人的な偏見が、査定プロセスから完全に排除される。

「SAS のソリューションをベースにしたモデルは、完全に客観的です。申請にはそれぞれの理由がありますが、SAS を利用することで一貫した貸出決定を下すことができます」と Wilson-Annan氏は述べている。

迅速な対応

競争が激化する銀行業界において、市場の変化に迅速に対応できるかどうかが、すべての銀行の生命線を握っている。ANZ では、SAS のソリューションを導入したことにより、さまざまなアドバンテージを得ている。たとえば、個人向け融資の査定プロセスで変更が必要になった場合の対応策強化などである。 SAS のソリューションによって、問題の分析から解決までを一元的かつ一貫性を持って実現できるため、伝達ミスやエラーを回避できる。

「SAS 製品を分析ツールとして使用することにより、ポートフォリオの変更を迅速に特定し、また自動化されたプロセスにより、数時間で商品の査定戦略を改定できるようになりました。顧客が契約を履行できなかった場合には、SAS Enterprise Miner で策定したモデルで、顧客を一貫して適切に管理できます」と Wilson-Annan 氏は述べている。

顧客の保護

クレジット・スコアリング・システムは、ANZ をリスクから保護するだけでなく、同行の顧客を保護する仕組みにおいても重要な役割を担っている。 SAS のソリューションで策定されたクレジット・スコアリング・モデルは、返済能力以上に借りる危険性のある貸付申請者を事前に特定する機能をも備えている。

「銀行には、返済が著しく困難になると思われる顧客に信用貸しを認めないことで、顧客を保護し、顧客サービスとサポートを拡充するという大きな責任があります。私たちのクレジット・スコアリング・システムにおいて、SAS は、責任ある貸出を行なうためのツールの開発に役立っています。それが、リスク・マネジメント・ポリシーの遵守にもつながっているのです」と Wilson-Annan 氏は述べている。

「SAS のテクノロジーの利点は、その多様性と柔軟性にあります。きわめて柔軟な開発環境、正確なデータ・マネジメントの実現以外にも、SAS は市場における豊富な実績のある企業として評価されています。とりわけ、その信頼性は絶大な評価を受けていますが、それは私たちも 7 年以上に渡って実感していることです」と Wilson-Annan 氏は結んでいる。