Ottimizzare il processo di market risk reporting

Nei nuovi contesti digitalizzati, al fine di un decision making efficace, le banche devono disporre di uno strumento di reportistica real-time per ottenere informazioni utili su portafoglio e trend di mercato. Dejan Donev, Head of Risk Management Division di Erste Bank Croatia, racconta l’esperienza dell’istituto creditizio che ha implementato SAS Visual Analytics a completamento della soluzione SAS per la gestione del rischio.

Parte dell’Erste Group AG, Erste Bank Croatia, secondo istituto creditizio per la regione CEE (Central and Eastern Europe) con headquarters a Vienna, è attiva a livello nazionale con una rete di 134 filiali e circa 626 sportelli bancomat, servendo oltre 820mila clienti (è il terzo operatore del Paese, con un market share del 15,14%). Con l’obiettivo di centralizzare e ottimizzare le attività di reporting, in un più ampio contesto di revisione dell’intero sistema per la gestione delle informazioni, la divisione Risk Management di EBC ha implementato un progetto pilota con SAS Visual Analytics, dismettendo i vecchi report basati su Excel e distribuiti via email. Tutto a vantaggio dell’efficienza e della facilità di esplorazione.

Quali sono state le principali ragioni e finalità che hanno portato all’implementazione di SAS Visual Analytics per le attività di reporting?

A partire dal 2004, anno del definitivo assetto societario, il Gruppo ha conosciuto una crescita esponenziale in termini di business e fatturato, con conseguente esplosione del volume di dati e transazioni, determinando la necessità di rivedere l’intero sistema di information management. Sulla spinta di Basilea II, nel 2006 abbiamo adottato la piattaforma per il Risk Management di SAS, con il primario obiettivo di costruire le scorecard (oggi invece la soluzione viene usata da Erste Bank Croatia per gestire qualsiasi tipo di rischio - mercato, credito, operativo, liquidità - e il credit scoring rappresenta soltanto il 10% delle attività che prevedono l’impiego di SAS). I primi utilizzatori della soluzione sono state le persone del dipartimento di Risk Management: attualmente, quasi la totalità del mio team (circa 60 risorse) fa un uso intenso e quotidiano di SAS.

Il progetto con SAS Visual Analytics è stato avviato lo scorso dicembre con l’obiettivo di efficientare lo sviluppo della reportistica e ci ha finalmente permesso di uscire dall’età della pietra. Prima il processo quotidiano di reporting era lungo e complesso: anche se le analisi venivano effettuate con SAS, i risultati venivano inseriti in Excel attraverso VBA (Visual Basic for Applications) e distribuiti via email. I file contenevano migliaia di righe e risultavano di così difficile interpretazione che non venivano neppure consultati. SAS Visual Analytics ci ha permesso di centralizzare il processo di elaborazione della reportistica, permettendo anche agli utenti senza competenze specifiche un’esplorazione dei dati intuitiva con una grafica user-friendly.

Per i membri del mio team, la conoscenza di SAS è un requisito imprescindibile. Tutte le operazioni su SAS vengono svolte internamente al Dipartimento, senza il supporto del team informatico e nella più totale autonomia.

Dejan Donev

Dejan Donev

Head of Risk Management
Division - Erste Bank Croatia

La semplicità di impiego e la grafica intuitiva sono tra i fattori distintivi della soluzione SAS. Chi sono i principali utilizzatori della soluzione e quali i benefici riscontrati a livello di usabilità?

Per i membri del mio team, la conoscenza di SAS è un requisito imprescindibile. Tutte le operazioni su SAS vengono svolte internamente al Dipartimento, senza il supporto del team informatico e nella più totale autonomia.

La divisione IT interviene per garantire l’integrazione di tutti i database con la piattaforma SAS e le regolari attività di manutenzione, ma negli utilizzi quotidiani siamo completamente indipendenti.

La soluzione è così intuitiva che anche i dipendenti meno giovani e in grado di utilizzare Excel solo nelle funzioni di base, oggi lavorano tranquillamente con SAS. Attualmente, il target principale di Visual Analytics è rappresentato dal top e middle management, che sta mostrando un alto indice di gradimento rispetto alle caratteristiche di usabilità della soluzione.

E quali sono gli altri plus differenzianti da punto di vista dell’analisi e della reportistica?

Le banche stanno proseguendo nel percorso di digitalizzazione e il mercato chiede prodotti personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente, ovviamente a prezzi concorrenziali: il volume di dati strutturati e non è destinato a lievitare, mentre il business chiede una velocità di risposta sempre maggiore. La necessità di elaborare reportistica quotidianamente, anziché su cadenza mensile, è sempre più sentita: una tendenza che riscontriamo anche in EBC e a livello di Gruppo. Tutti i mesi, le diverse country inviano i report al data warehouse centrale di Vienna, ma in futuro non escludo ci muoveremo su base giornaliera. È impensabile gestire tutte queste informazioni e accelerare il processo di decision making utilizzando Excel come sistema di reportistica.

Occorre uno strumento capace di restituire immediata evidenza delle analisi, integrando dati eterogenei e multisource, generati da sistemi differenti. La vera forza di SAS è proprio la capacità di mixare informazioni diverse per tipo e provenienza, elaborandole direttamente al proprio interno senza la necessità di precedenti conversioni. Nessun’altra soluzione oggi presente sul mercato è in grado di offrire un così alto livello di flessibilità.

Come risponde Erste Bank Croatia alla sfida dei Big Data?

La mia business unit è stata il principale promotore nell’adozione della piattaforma SAS, mentre l’IT si è inizialmente dimostrato scettico, non avendo una conoscenza approfondita in materia. Oggi, tuttavia, la crescita esponenziale dei dati rende indispensabile il ripensamento dell’intero sistema di data warehouse: il team informatico è focalizzato a garantire la corretta evoluzione infrastrutturale e applicativa a supporto del “New Data World”, anche dal punto di vista della costruzione di un adeguato set di competenze per la gestione dei Big Data. Aumentare la capacità di storage non è più un problema. La vera sfida è la capacità di elaborare grandi quantitativi di dati in maniera veloce e affidabile, con una disponibilità di analisi real time e un’attività di reportistica giornaliera laddove prima era mensile. I volumi che prima sembravano enormi, oggi sono irrisori: EBC registra ogni giorno, solo per l’area liquidity risk, 9 milioni di dati e conta, a livello di fatturato, per il 5% sull’intero Gruppo, che non è neppure tra i più grandi al mondo.

La questione del data management e della business intelligence è sotto i riflettori. A riprova dell’aumentato interesse, Erste Bank ha organizzato per la prima volta nel 2015 un meeting di gruppo dedicato proprio a questi temi. Sono del parere - e i miei colleghi concordano - che SAS, su cui tanto abbiamo investito e con cui abbiamo sviluppato numerosi progetti, con SAS Visual Analytics on top, giocherà sempre più un ruolo principe all’interno dei sistemi informativi di Erste Bank, rappresentando un punto fermo anche negli anni futuri.

Erste Bank Croatia

Esigenza di business

Disporre di uno strumento di reportistica real-time per ottenere informazioni utili su portafoglio e trend di mercato.

Soluzioni

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Articolo tratto da

itasascom Magazine - Digital Edition

2 / 2015

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies. Per questo articolo: Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved. L'articolo non è riproducibile senza il suo consenso.

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