L’agenda del risk manager e le priorità per la banca

Intervista a: Maria Agathokleous, Chief Risk Officer Cooperative Central Bank (Cipro)

Nel corso degli ultimi anni, il risk management è stato uno dei temi di attualità nel settore bancario. E secondo gli analisti di IDC, il rischio di credito è quello che preoccupa di più le istituzioni finanziarie. A livello mondiale le attività per gli stress test hanno richiesto investimenti IT specifici soprattutto nelle aree del data management, della data governance e del reporting. Con una tendenza interessante.

Le banche stanno utilizzando la leva della compliance per dare una spinta alla digital transformation nel sistema banca. A gennaio 2013, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato una serie di linee guida per migliorare le pratiche di risk management, i processi decisionali e la solvibilità delle banche (BCBS 239). Ma quali sono le principali sfide che i risk manager devono affrontare?

Abbiamo girato la domanda a Maria Agathokleous, a capo del dipartimento Rischio di una delle più grandi banche di Cipro, che negli ultimi tre anni ha operato in un contesto microeconomico molto impegnativo, che sostanzialmente ha trasformato il modo di operare delle banche del Paese. «L’istituzione di Cipro ha dovuto non solo riconquistare la fiducia del pubblico a seguito delle misure eccezionali di salvataggio di marzo 2013, ma ha dovuto affrontare anche l’adozione del nuovo quadro di regole previsto dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) del sistema bancario europeo» – ci racconta Maria Agathokleous.

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Approccio analitico, qualità e governance dei dati

Le priorità nell’agenda del risk manager sono molte. “Si tratta di avere una maggiore comprensione del ciclo di vita dei dati sia a livello di affidabilità dell’architettura sia di efficienza di reporting. Oltre ad avere un approccio più analitico agli stress test, bisogna intervenire sulla qualità e la governance dei dati, sull’ottimizzazione del capitale e le attività di previsione sulle perdite operative e le linee di credito. Aumentando anche gli obblighi di segnalazione da parte dei dirigenti e degli organi di gestione, la banca punta a migliorare in modo significativo la sua capacità di analisi predittiva, nel tentativo di comprendere meglio la sua customer base e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato attraverso un approccio bancario più personalizzato.

Da un lato, la tecnologia SAS ci aiuta a mantenere la conformità normativa alle regole di Basilea III e dall’altro lato ad avere un adeguato controllo sui processi più critici. Le soluzioni SAS ci permettono inoltre di migliorare la comprensione dei dati della banca e di supportare i processi decisionali con l’utilizzo di strumenti di predictive analytics».

Requisiti di business, punti critici e soluzioni

«Utilizziamo le soluzioni SAS dal 2008 per la conformità normativa alle regole di Basilea. Recentemente, abbiamo terminato il processo di roll-out della soluzione SAS per il monitoraggio dei rischi operativi principalmente per la raccolta delle perdite operative con l'obiettivo di costruire un database unico e di migliorarne il monitoraggio. Entro il prossimo anno, abbiamo intenzione di procedere alla piena attuazione del Risk and Control Self-Assessment (RCSA). In parallelo, stiamo lavorando al processo di attuazione del processo di gestione delle attività e delle passività (ALM) e questo ci permetterà di ottimizzare i nostri processi e di semplificare le nostre procedure per il monitoraggio dei report di rischio sulla liquidità, come previsto dai due nuovi standard di Liquidity Coverage Ratio (LCR) e di Net Stable Funding Ratio (NSFR). Inoltre, stiamo migliorando il nostro quadro di stress test a livello di rischio di tasso di interesse e di liquidità».

Gestione automatica delle informazioni

«Per il monitoraggio dei rischi operativo SAS mette a disposizione una strumentazione web che automatizza la gestione delle informazioni sui rischi e permette la raccolta, gestione, tracciatura e analisi delle perdite operative e degli indicatori di rischio. «SAS permette di automatizzare i processi per sfruttare tutte le informazioni relative alla gestione del rischio. Contemporaneamente, stiamo ottimizzando le nostre procedure di reporting per soddisfare le esigenze degli utenti finali e rendere più efficiente la nostra capacità di produrre report ad hoc con tempi di risposta più rapidi».

Un’infrastruttura più solida di Data Management, Analytics e Reporting

«La tecnologia SAS ci fornisce un potente motore analitico e strumenti di modellazione che forniscono agli analisti del rischio la flessibilità necessaria per esplorare e comprendere i dati. L’obiettivo della banca è quello di sfruttare le capacità analitiche di SAS nella gestione del rischio di credito e nella progettazione delle campagne di marketing.

SAS ci permette di sviluppare procedure di reporting sia standard che personalizzate. Allo stesso tempo, la banca sta implementando la soluzione SAS per il Data Management, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione delle sue procedure giornaliere di Data Governance, mantenendo alto il livello di data quality».

Si tratta di avere una maggiore comprensione del ciclo di vita dei dati sia a livello di affidabilità dell’architettura sia di efficienza di reporting. Oltre ad avere un approccio più analitico agli stress test, bisogna intervenire sulla qualità e la governance dei dati, sull’ottimizzazione del capitale e le attività di previsione sulle perdite operative e le linee di credito.

Highlight

SAS Risk Management.
I 10 principali vantaggi
per le Banche

  1. Big Data, gestione e analisi facile e veloce
  2. Incremento delle funzionalità analitiche
  3. Ottimizzazione del capitale
  4. Miglioramento dei tempi di risposta per le attività di reporting
  5. Mantenimento dei dati di rischio in un database unico
  6. Conformità normativa a un costo inferiore
  7. Governance in linea con i requisiti normativi
  8. Migliore efficienza nella gestione delle informazioni secondo le esigenze degli utenti finali
  9. Maggiore comprensione e analisi approfondita dei dati
  10. Maggior valore per l’organizzazione attraverso l’implementazione di procedure più robuste per il monitoraggio e la gestione del rischio


Articolo tratto da

itasascom Magazine - Digital Edition

3/2015

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies. Per questo articolo: Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved. L'articolo non è riproducibile senza il suo consenso.

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