Credit Risk Management

Qué es y por qué es importante


 

¿Desea cumplir con los requisitos regulatorios del riesgo del crédito? ¿O desea ir más allá de los requisitos y mejorar su negocio con sus modelos de riesgo de crédito? Si administra correctamente su riesgo de crédito, debe poder hacer ambas cosas. Analicemos ambas tareas por separado.

Riesgo del crédito se refiere a la probabilidad de pérdida debido a que un acreditado deje de hacer pagos por algún tipo de deuda. Mientras tanto, la administración del riesgo del crédito es la práctica de mitigar esas pérdidas entendiendo la adecuidad de las reservas de capital y para pérdidas por préstamos de un banco en cualquier momento determinado; proceso que siempre ha sido un reto para las instituciones financieras.

La crisis financiera global -y la contracción del crédito que le siguió- ponen la administración del riesgo del crédito bajo el reflector regulatorio. Como resultado, los reguladores comenzaron a demandar mayor transparencia. Deseaban saber que un banco tiene un conocimiento integral de los clientes y de su crédito de riesgo asociado. Y las nuevas regulaciones Basilea III crearán una carga regulatoria aún mayor para los bancos.

Para cumplir con los más estrictos requisitos regulatorios y absorber los mayores costos de capital debidos al riesgo del crédito, muchos bancos están optimizando sus enfoques del riesgo del crédito. Pero los bancos que ven esto estrictamente como un ejercicio de cumplimiento pierden el foco central. Una mejor administración del riesgo del crédito presenta también una oportunidad de mejorar considerablemente el desempeño global y asegurar una ventaja competitiva.

Retos para una administración exitosa del riesgo del crédito

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  • Gestión ineficiente de datos. La imposibilidad de acceder a los datos correctos cuando se necesitan produce demoras problemáticas.
  • No hay una estructura de modelado de riesgo para todo el grupo. Sin ella, los bancos no pueden generar medidas de riesgo complejas y significativas y tener una imagen completa del riesgo para el grupo.
  • Repetición constante del trabajo. Los analistas no pueden cambiar los parámetros de modelos con facilidad, lo cual genera demasiada duplicación de esfuerzo y afecta negativamente la relación de eficiencia de un banco.
  • Herramientas de riesgo insuficientes. Sin una solución de riesgo poderosa, los bancos no pueden identificar concentraciones del portafolio o recalificar portafolios con la frecuencia suficiente para gestionar el riesgo de manera efectiva.
  • Reportes complejos. Los procesos de generación de reportes manuales y basados en hojas de cálculo sobrecargan a los analistas y a TI.

Mejores prácticas en la administración del riesgo del crédito

El primer paso en la administración efectiva del riesgo del crédito consiste en tener un entendimiento pleno del riesgo total del crédito del banco analizando el riesgo en los niveles individual, del cliente y del portafolio.

Aunque los bancos buscan un entendimiento integrado de sus perfiles de riesgo, mucha información queda a menudo diseminada entre unidades de negocios. Sin una evaluación integral del riesgo, los bancos no tienen forma de saber si sus reservas de capital reflejan con precisión los riesgos o si las reservas para pérdidas por préstamos cubren pérdidas potenciales de crédito a corto plazo. Los bancos vulnerables son blancos de escrutinio de cerca por parte de reguladores e inversionistas, así como también de pérdidas debilitantes.

La clave para reducir pérdidas por préstamos (y garantizar que las reservas de capital reflejen apropiadamente el perfil de riesgo) consiste en implementar una solución de riesgo de crédito integrada y cuantitativa. Esta solución debe lograr que los bancos se levanten de inmediato con medidas simples del portafolio. También debe dar cabida a una ruta hacia medidas de administración de riesgo del crédito más refinadas conforme evolucionen las necesidades. La solución debe incluir:

  • Mejor gestión de modelos que se extienda a todo el ciclo de vida del modelado.
  • Evaluación y monitoreo de límites en tiempo real.
  • Capacidades poderosas de prueba de esfuerzo.
  • Capacidades de visualización de datos y herramientas de inteligencia de negocios que ponen información importante en las manos de quienes la necesitan, cuando la necesitan.


Soluciones de administración de riesgo del crédito recomendadas de SAS

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