SAS | The Power to Know
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White Paper

SAS®: A Point of View on Market Risk VaR

About this paper

An industry best practice for estimating the market risk of trading operations involves projecting profit-and-loss distributions of portfolios of financial instruments over short time horizons and then summarizing that information into single numbers, such as value at risk (VaR) and expected shortfall. Easy to understand and conceptually straightforward, VaR has long been an industry standard for estimating market risk. The means by which it is calculated and used in practice to manage risk, however, present a number of modeling, data management and reporting challenges. This paper addresses ways in which SAS can help clients overcome these challenges to better measure and manage their market risk.

Über SAS

SAS ist weltweit Marktführer im Bereich Analytics und mit 3,16 Milliarden US-Dollar Umsatz einer der größten Softwarehersteller. Kunden an mehr als 80.000 Standorten setzen innovative Analytics-, Business-Intelligence- und Datenmanagement-Software und -Services von SAS ein, um schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Seit 1976 verschafft SAS Kunden rund um den Globus THE POWER TO KNOW.

Firmensitz der US-amerikanischen Muttergesellschaft ist Cary, North Carolina. SAS Deutschland hat seine Zentrale in Heidelberg und weitere Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Weitere Informationen über SAS.

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