Kreditrisiken sicher steuern

Viseca Card Services SA verbessert ihr Risikomanagement mit SAS

Viseca Card Services SA ist mit einem Marktanteil von 28,1% und einem Kartenbestand von rund 1 Mio. Karten die zweitgrösste Kartenherausgeberin auf dem Schweizer Markt. Als Gemeinschaftsunternehmen der Kantonalbanken, Raiffeisen- Banken, RBA-Banken, Migrosbank, Bank Coop sowie verschiedener Privat- und Handelsbanken wurde sie 1999 mit Sitz in Glattbrugg (Zürich) gegründet. Aufgrund ihres durch Partnerbanken abgestützten Vertriebsnetzes erreicht Viseca über 70 Prozent aller Bankschalter sowie sämtliche Poststellen.

Durch die Übernahme des Acquiring- Geschäfts der Cornèr Banca SA und der daraus gegründeten Aduno SA deckt Viseca seit Mitte 2005 die gesamte Palette an Dienstleistungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr ab. Die Kombination von Issuing und Acquiring bietet Viseca seither neue Möglichkeiten, direkte wie auch indirekte Wertpotenziale aufzudecken indem sie die Händler- und Karteninhaber- Ressourcen und -Informationen mit neuen Geschäftsmodellen gewinnbringend verbindet. Hauptanliegen hierbei ist die langfristige Erschliessung und Entwicklung profitabler Kunden-beziehungen und die zielgerichtete Erbringung von auf Kundenund Partnersegmente abgestimmten Serviceleistungen.

Mit gegen 1 Million MasterCard und Visa Karteninhabern, die an über 100'000 Akzeptanzstellen in der Schweiz (24 Mio. weltweit) eingesetzt werden können, landen auf den Servern von Viseca täglich Unmengen von Rohdaten. Hierzu zählen z.B. Kundeninformationen über Kartenbezüge, Kontenbewegungen und Online-Transaktionen. Im zunehmend umkämpften Kreditkartenmarkt stellt deren sinnvolle Interpretation und Umwandlung in entscheidungsrelevante Aussagen für Viseca einen grundlegenden Wettbewerbsvorteil dar. Viseca baut hier auf SAS Technologie zur Umsetzung eines konsequenten Customer Relationship Managements (CRM), welches auf einer Kombination von analytischem CRM (SAS) und operativem CRM (Siebel) basiert und entlang des gesamten Kundenlebenszyklus (Customer Lifetime Value) eine effiziente Steuerung der Geschäftsprozesse und Risiken zur Aufgabe hat. Ziel ist ein langfristiges und profitables „Customer Lifetime Value Management“.

Seit ihrer Gründung arbeiten Viseca und SAS als Partner im Bereich analytisches CRM eng zusammen. Das aCRM-System von Viseca basiert im Wesentlichen auf dem SAS® Enterprise Miner (EM), einer Data Mining Technologie zur effizienten Datenauswertung, welche schon seit Gründung von Viseca im Jahr 1999 erfolgreich für die Aufbereitung von Kundeninformationen wie auch für Verfahren zur Identifizierung, Steuerung und Überwachung von Risikopotentialen eingesetzt wird.

Beim Einsatz verschiedenster SAS Applikationen können wir uns auf einen Business Case stützen. SAS bietet uns die Möglichkeiten, Zusammenhänge aus quantitativen Daten ableiten zu können, optimale Segmentierungen für kundengerechte Angebote zu definieren und Risiken auf Kundenlevel zu analysieren und zu steuern.

Roland Zwyssig
CEO Viseca Card Services

Die Aufgabe

Ziel von Viseca war von Anfang an, das mit Hilfe von Data Mining Technologien generierte Wissen direkt in die operativen Prozesse einzubringen. Einerseits soll so die konsequente Verwaltung von Kundenbeziehungen gewährleistet werden, andererseits die Umsetzung eines effizienten Risikomanagements sichergestellt werden. Der Aufbau des hierfür nötigen Analysesystems erfolgte bei Viseca entlang der Umsetzungsstrategie „Data Mining & Analyse“, welche aus einer umfassenden CRM Strategie sowie aus einer fundierten Analyse von möglichen Anwendungsfällen von Data Mining Technologien hinsichtlich ihres Potentials wie auch Risikos abgeleitet wurde.

Die Abteilung „Business Analyse“ unter Herbert Bucheli (Head Business Analysis) ist direkt verantwortlich für die auf SAS basierende zentrale aCRM Informationsplattform – indirekt profitieren jedoch beinahe alle Mitarbeiter wie auch Partner von Viseca von der Funktionalität von SAS. „Hauptaufgabe des analytischen CRM bei Viseca ist die Bereitstellung einer aggregierten, einheitlichen Kundengesamtsicht in Form von Kundenklassifizierungen und Scoring-Werten für die Bereiche Kundenprofitabilität, - potential, - risiko und -bindung (Retention) um eine effiziente und konsistente Steuerung aller CRM und Risikomanagement Prozesse zu gewährleisten“ erklärt Herbert Bucheli, Verantwortlicher der Abteilung „Business Analyse“.

Mit der Sättigung des Kreditkartenmarkts nimmt die Bedeutung eines effizienten Risikomanagements als Erfolgsfaktor für Kreditkartenherausgeber signifikant zu. Diese Marktentwicklung verlangt nach höchst präzisen Scoring-Modellen und Analysen um eine optimale Risikosteuerung zu gewährleisten. „Die Kunst besteht darin, Verlustrisiken zu minimieren ohne jedoch gleichzeitig Ertragsopportunitäten aus der Übernahme von Risiken zu verpassen“ umschreibt Roland Zwyssig, CEO Viseca Card Services, die momentane Herausforderung am Markt. Entscheidend hierfür ist ein Instrumentarium zur präzisen Einschätzung und Steuerung vorhandener Risiken. Im Kreditkartengeschäft gilt es dabei zwischen zwei Risikoarten zu differenzieren – zum einen existieren spezifische Kreditrisiken, welche hauptsächlich bei der Vergabe von Kreditkarten und in Form von Zahlungsausfällen während des Kreditkartengebrauchs entstehen und zum anderen bestehen Risiken im Bereich des Kartenmissbrauchs (Fraud).


Die Lösung

Vor der Vergabe von Kreditkarten wird jeder Neukunde in einer ersten Bonitätseinschätzung auf Einkommen, Vermögen und eingegangene Verpflichtungen geprüft. Diese Informationen fliessen in einen so genannten Antrags-Score, welcher eine erste Bewertung des Kreditrisikos erlaubt. Viseca verlässt sich hier auf SAS Technologie zur kontinuierlichen Optimierung eines präzisen, zuverlässigen und schnellen „Credit Scoring“. „Im Bereich Antrags- Score nutzen wir den SAS® Enterprise Miner für Voranalysen, periodische Überprüfungen wie auch Nachjustierung bonitätsrelevanter Parameter zur Bestimmung der aktuellen Risikopotentiale.

Technisch ist die Scoring Engine, welche in Zusammenarbeit mit unserem Partner kdlabs AG entwickelt wurde, vollständig in unser operatives CRM-System (Siebel) integriert was bedeutet, dass die Risikobeurteilungen direkt über eine Batch-Schnittstelle ins operative Kartenmanagement System geschrieben und so der täglichen automatisierten Risikoüberwachung als wesentlicher Steuerungsparameter zur Verfügung stehen.“ erklärt Herbert Bucheli. Roland Zwyssig kann den erfolgreichen Einsatz dieses Ansatzes nur bestätigen: „Seit der Einführung des neuen Systems konnten wir die Anzahl der Neukunden, welche innerhalb der ersten 9 Monate in die Inkassoabteilung transferiert werden mussten, um 50% reduzieren“.

Die dem Antrags-Score zugrunde liegenden Bonitätsparameter sind jedoch nur bedingt aussagekräftig und können sich jederzeit ohne unmittelbare Kenntnisnahme des Kreditkartenunternehmens im Laufe einer Geschäftsbeziehung verändern. Folge dieser Parameteränderungen können Ausfallrisiken in Form von Zahlungsausfällen auf Kundenseite sein. Zwyssig: „Hier hilft unser analytisches CRM, welches auf Basis eines Verhaltens-Scorings frühzeitig mögliche Zahlungsprobleme auf Kundenseite erkennt und uns so die Möglichkeit gibt, zeitgleich auf diese Veränderungen zu reagieren.“

Der so genannte „Behavior-Based Score“ gründet auf einem spezifischen Regressions-Modell aus dem Bereich der Survival Analysis, in welchem als Input neben dem Zahlungsverhalten eines Kunden insbesondere dessen Karteneinsatzmuster zur Prognose eines eventuellen Zahlungsproblems heran gezogen wird. Die Anwendung dieser Methode erlaubt den Bau sehr robuster Prognosemodelle mit einer äusserst präzisen Prognosegüte – zusätzlich ermöglicht diese Modellierungstechnik die Generierung von „kommunizierbaren“ Risikoberichten basierend auf Risikofaktoren. „Der Verhaltens-Score wurde zu 100% mit SAS umgesetzt und ist vollständig automatisiert – monatlich wird das Modell neu berechnet, mit dem Vorgänger zwecks Qualitätssicherung verglichen und basierend darauf das gesamte Privatkundenportfolio bezüglich Ausfallrisiko beurteilt – danach wird die Risikoklassifizierung in den operativen Systemen über Batch- oder Real-Time- Schnittstellen aktualisiert.“ schildert Herbert Bucheli den Prozess zur gezielten Kontrolle von Ausfallrisiken.

In den ersten Monaten der Kundenbeziehung werden Antrags-Score und Verhaltens-Score periodisch miteinander abgeglichen, um Risikoentwicklungen sofort zu erkennen. Mit zunehmender Einsatzdauer der jeweiligen Kreditkarten oder bei unauffälligem Einsatzverhalten der Kreditkarten durch Kunden wird nur noch das Verhaltens-Scoring auf eine allfällige Verschlechterung periodisch überprüft.

Der Nutzen

Neben der Existenz von Kreditrisiken werden Kreditkartenunternehmen gleichzeitig mit der Kartenmissbrauchsproblematik (Fraud) konfrontiert. Mit der starken Verbreitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist weltweit eine Zunahme von Kreditkartendelikten zu beobachten. Die häufigsten Formen des Kartenmissbrauchs sind Fälschungen, Datenmissbrauch und Kartendiebstahl. „70% des verursachten Gesamtschadens durch Kartenmissbrauch waren im letzten Jahr auf Fälschungen zurückzuführen“, bestätigt Adrian Kläy, Head Operations Support bei Viseca, „Im Vordergrund steht heute ganz klar die Bekämpfung des so genannten „Karten Skimmings“ – der Fälschung des Magnetstreifens der Karte.“

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Nutzung von SAS Technologie zur Prognose von Ausfallrisiken hat sich Viseca entschieden, eine „Back-End Fraud Analyse Funktion“ aufzubauen. „Diese Analyse stellt neben dem aktuellen Online Fraud Detection System der First Data faktisch ein zweites Schutzschild dar. Dieses kann durch die Nutzung der SAS aCRM Umgebung die Transaktions- wie Autorisierungsdaten wesentlich detaillierter und umfassender als bisher auf Kartenmissbrauchsmuster analysieren. Zusätzlich beliefern wir unsere operative Fraud Abteilung mit Analysen, welche eine kontinuierliche Verbesserung der Online-Überwachung zur Folge haben.“ erklärt Bucheli.

„Der Einsatz des SAS® Enterprise Miners ermöglicht uns das Aufspüren von Fraud- Mustern aus einer grossen Menge unstrukturierter Transaktions- und Autorisierungsdaten. Dies versetzt uns in die Lage, Risikosituationen früh zu erkennen und massgeschneiderte Gegenmassnahmen zu konzipieren. In erster Linie werden die Erkenntnisse in unserem Fraud-Präventionssystem genutzt, welches Transaktionen mit hohem Missbrauchsrisiko erkennt, überprüfen lässt oder – bei hoher Missbrauchswahrscheinlichkeit – ablehnt. Das Präventions- Management ist dabei ein iterativer Prozess, d.h. neu gewonnene Erkenntnisse führen zu einer kontinuierlichen Anpassung von Analysemethoden und Modellen. Die damit verbundene Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit ist in Anbetracht von sich laufend ändernden Fraudschwerpunkten und -szenarien ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor“ fügt Adrian Kläy hinzu.

„In der heutigen Welt wird der überwiegende Teil der Transaktionen „online“ abgewickelt, d.h. die Genehmigung einer Transaktion findet durch unser Autorisationssystem statt. Die Präventionssysteme vieler Kartenherausgeber sind alleine auf die Überwachung dieser online Transaktionen ausgerichtet. Mit dem SAS® Enterprise Miner ist Viseca jedoch in der Lage, auch Informationen aus „offline“ getätigten Transaktionen in die Fraud-Scorings mit einzubeziehen, was uns auch in diesen Missbrauchssituationen ein frühzeitiges Einschreiten ermöglicht. Dies macht uns fit für die Chip-Zukunft, die einen Wandel hin zu vermehrten offline Transaktionen mit sich bringen wird.“ erklärt Adrian Kläy zukunftsweisend.

Neuste technische Entwicklungen und ein wechselndes Konsumentenverhalten führen zu einem erhöhten Risikopotential - dementsprechend müssen auch die Analysemethoden zur Berechnung von Kredit- und Ausfallrisiken (Kreditrisikocontrolling) ständig den Marktbedingungen angepasst bzw. aktualisiert werden. Iterative, lernende Analysesysteme innerhalb des Risikomanagementprozesses gewinnen deshalb vermehrt an Bedeutung. Die Hauptschwierigkeit bei Systemaktualisierungen liegt insbesondere in der angemessenen Festlegung von Frühwarnindikatoren, der stetigen Anpassung an neue Risikofaktoren (Modellkonstruktion), der Verarbeitung der relevanten Datenflut (Methode) und letztendlich einer realistischen Bewertung der Risikopotentiale (Analyse).

Um der fortwährenden Veränderung von Risikoquellen zu entsprechen und die Prognosefähigkeit zu präzisieren, wurde das bisherige aCRM-System von Viseca durch Komponenten erweitert, die zusätzliche, stärkere Analysemöglichkeiten eröffnen und das Systemmanagement weiter vereinfachen. Die Analyseergebnisse sollten zudem in den iterativen Lernprozess mit einfliessen. Bucheli umschreibt den Anspruch an eine solche Analysesoftware folgendermassen: „Generelle Anforderungen wie Unterstützung von Sicherheitsstandards, Stabilität, Performanz und Skalierbarkeit sind Grundvoraussetzungen.

Zusätzlich muss die Software in der Lage sein, immense Datenmengen performant verarbeiten und analysieren zu können. Nur so gelingt es, Data Mining Techologien im Kreditkartenumfeld optimal zu nutzen. Für ein effizientes Risikomanagement bei Viseca müssen zusätzlich Analysemethoden zur Modellierung spezifischer Ereignisse durch die Software optimal unterstützt werden. Aufgrund einer sich kontinuierlich erhöhenden Vernetzung des Analysesystems mit operativen Systemen wird Interoperabilität über Standardprotokolle zur Kernvoraussetzung an die Analyse Plattform.“

Das Projekt

Viseca hat ihr bereits bestehendes analytisches CRM System Ende 2005 mit der Einführung des SAS Enterprise Business Intelligence Servers erweitert, um eine noch breitere Brücke von der Analyseabteilung ins operative Geschäft zu schlagen. Aufgrund der umfassenden Funktionalität von SAS im Bereich Datenmanagement und Schnittstellen konnte dieses Ziel ohne Probleme umgesetzt werden. „Grundsätzlich liefert der Einsatz des SAS BI Servers neben vereinfachten Analysemöglichkeiten auch eine verbesserte Performanz. Zusätzlich zur bisherigen Optimierung der CRM und Risikoprozesse durch präzise lernfähige Auswertungsmodelle besteht nun auch die Möglichkeit einer Unterstützung der operativen Einheiten mit „intelligenten“ ad-hoc Analysen, welche von den operativen Abteilungen in Zukunft eigenständig ausgeführt werden können.

Im Gegensatz zum klassischen Reporting unterstützen solche real-time Analysen die pro-aktive Grundhaltung der operativen Einheiten.“ erläutert Bucheli den unmittelbaren Nutzen des SAS BI Servers. Der SAS BI Server ist jedoch mehr als nur eine reibungslose Schnittstelle zwischen Business Analyse und den operativen Einheiten. Auch bei der Beurteilung von Kreditrisiken mit Hilfe des Verhaltens- Scores garantiert die Kombination des SAS BI Servers mit dem SAS® Enterprise Miner eine optimale Analysebasis. Mit dem neu eingesetzten BI Server sind nun schon einige auf SAS basierende Lösungen bei Viseca im Einsatz. Die Partnerschaft mit SAS hat für sie strategischen Charakter. „Viseca möchte in allen Bereichen mit der Unterstützung des analytischen CRMs das CRM und Risikomanagement weiter verfeinern und kontinuierlich optimieren. Durch den Roll-out von Chip-Karten werden wir neue Informationen zukünftig nutzen können, um eine noch präzisere Risikosteuerung zu erreichen. Von SAS erwarten wir eine optimale Unterstützung in der Implementierung dieser Visionen.“ erläutert Roland Zwyssig vorausschauend.

Viseca

Business Thema

Optimierung der CRM und Risikoprozesse durch „intelligente“ Scoring-Modelle. Verbesserte Performanz, vereinfachtes Systemmanagement sowie zusätzliche Analysemöglichkeiten. Erstellung eines optimalen Gleichgewichts zwischen der Minimierung von Verlusten aus Risiken und der Erkennung von Ertragsopportunitäten aus der Übernahme von Risken. Ableitung von Zusammenhängen aus quantitativen Daten zur optimalen Segmentierung von Risikogruppen.

Lösung

Analytisches CRM

Nutzen

50%ige Reduktion der Quote von Kunden, welche in die Inkassoabteilung transferiert werden. Verbesserte Kreditrisikosteuerung und deren Einbindung in operative Einheiten. Präzisionserhöhung bei der Prognose von Missbrauchsrisiken durch detaillierte Fraud-Mustererkennung.

Produkte

SAS Business Intelligence Server, SAS Enterprise Miner, Analytical Customer Relationship Management

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