ERSTE Bank: Fit für Basel II

Der Kunde

Die Expansion der Erste Bank Gruppe in Zentraleuropa beschert dem österreichischen Finanzdienstleister satte Wachstumsraten und Gewinne. Um damit im Risikomanagement Schritt zu halten und den Basel II Akkord zeitgerecht zu erfüllen, setzt die Erste Bank auf SAS.

Die Erste Bank Gruppe ist mit einer Bilanzsumme von 152,7 Mrd. Euro und 36.150 Mitarbeitern eine der führenden Finanzdienstleistungsgruppen Zentraleuropas. Mit dem Einstieg in Rumänien und Serbien dehnte die Bankengruppe ihren Aktionsradius erst im Vorjahr auf fast 70 Millionen Menschen aus. Allein in 2005 wuchs die Anzahl der Kunden um rund drei Millionen auf 15,2 Millionen. Damit sicherte die Erste, die sich vor allem auf den im Osten boomenden Markt der Privatkunden und der mittelständischen Wirtschaft fokussiert, ihre Marktposition in der Region Zentral- und Osteuropa weiter aus. Mittlerweile verfügen die Österreicher über ein Netzwerk von etwa 2.700 Filialen in Österreich und Zentraleuropa.

In Österreich übernahm die Erste Bank als größtes Institut des Landes die Rolle der Lead-Bank der Sparkassen und hat in dieser Funktion die Zusammenarbeit mit der Sparkassengruppe zum gegenseitigen Nutzen kontinuierlich ausgebaut. Die Erste Bank-Aktie ist nicht nur der am stärksten gewichtete Wert an der Wiener Börse, sondern notiert auch an der Prager Börse.

Das rasche internationale Wachstum der Gruppe sowie die daraus resultierende heterogene IT-Landschaft stellte natürlich auch eine Herausforderung für das Strategische Risikomanagement der Bank dar. „Zu unseren wesentlichsten Aufgaben zählt die konzernweite Risikomessung und Risikoreporting basierend auf standardisierten Methoden (z.B.: Value-at-Risk) und Prozessen. Weiters sind wir für die Implementierung sämtlicher Anforderungen aus dem Titel Basel II verantwortlich.“ erklärt Franz Reif vom Strategischen Risikomanagement Erste Bank.

Existierte ursprünglich ein Data Warehouse in Wien und viele verschiedene IT Systeme innerhalb der Gruppe, wurde im Jahr 2004 entschieden, sämtliche Auslandstöchter in ein neu zu erstellendes Data Warehouse für Basel II zu integrieren. Es galt, die unterschiedlichen Plattformen von Prag bis Zagreb zu synchronisieren und in einen gemeinsamen Datenpool einzubringen der Erweiterungen zukünftiger Plattformen zulässt.

Nach Definition und Implementierung des Basel II Datenpools kristallisierte sich die Berechnung der risikogewichteten Aktiva (RWA) inklusive der dazu notwendigen Risikoparameter als weitere Herausforderung heraus. „Zu Beginn wollten wir das im Alleingang machen“, erinnert sich Günter Krähan, Projektleiter für Basel II in der Erste Bank. „Wir erkannten aber rasch die Risiken dieses Projektes und entschieden für dieses Thema, einen externen Partner an Bord zu holen.“ Krähan und sein Team waren auf der Suche nach einem Partner, der die Erste Bank bei der Entwicklung der Risk Engine zur Berechung der RWAs unterstützen sollte. Diese beiden Funktionen (Risikoparameter sowie RWA Kalkulation) sollten künftig auf einer gemeinsamen Plattform für die gesamte Gruppe ermittelt werden. Schließlich würde die Erste Bank in Wien entsprechend dem Basel Regelwerk für die gesamte Gruppe an den Regulator zu berichten haben.

Wir haben uns konzernweit für den Einsatz der SAS Risk Management Lösung entschieden. SAS liefert mit seiner Branchenlösung bereits im Standardumfang cirka 85 Prozent unserer Anforderungen für die RWA Berechnung. Auch die begleitende Unterstützung bei der Einführung durch die SAS Experten ist höchst professionell.

Günther Krähan
Programmleitung Basel Il, Erste Bank

Höchste Genauigkeit – größte Flexibilität

„Deshalb war es uns gerade in der Bewältigung dieser Aufgabe wichtig, trotz höchster Genauigkeit gleichzeitig große Flexibilität zu bewahren. Allerdings im Bewusstsein, dass Flexibilität einen hohen Parametrisierungsaufwand auf unserer Seite bedeuten würde“, so Reif. Die Ansprüche der Risk Experten waren also hoch: die potentielle Lösung sollte in der Lage sein, eine monatliche Standardkalkulation der RWAs basierend auf aktuellen Exposurewerten und Standard-Risikoparametern zu liefern. Ebenfalls gefordert waren Kapital-Forecasts unter geänderten Rahmenbedingungen sowie Stress-Tests in unterschiedlichen Ausprägungen.

Nach intensiver Analyse diverser Anbieter fiel die Entscheidung im Oktober 2004 schließlich zu Gunsten der Credit Risk Solution von SAS. Zum einen hatten die Töchter in Wien und Prag bereits positive Erfahrungen mit der SAS Software gesammelt. Zum anderen überzeugte Krähan die hohe Flexibilität des Systems, das sich zudem rasch in die IT-Umgebung der Gruppe integrieren ließ. Auch auf der Business-Seite herrschte Übereinstimmung: „Die Branchenlösung deckte bereits im Standardumfang cirka 85 Prozent der Anforderungen für die RWA Berechnung ab“, so Krähan.

Aus heutiger Sicht ist Krähan mit den bisher erzielten Ergebnissen zufrieden: „Wir haben etwa eineinhalb Jahre in dieses Projekt investiert. Das Ergebnis ist eine gemeinsame Risk Management Engine für die gesamte Gruppe.“ Schon nach drei Monaten war das gesamte Data Mapping abgeschlossen „Als SAS uns diesen Zeithorizont in Aussicht stellte, waren wir sehr skeptisch“, erinnert sich Krähan. „Schließlich hat die Lösung ihre eigene Basel II Logik und wir glaubten nicht daran, dass der Datentransfer in diesem kurzen Zeitraum möglich wäre. Doch SAS erfüllte das Versprechen und den Plan“. Bereits im Juni 2005 waren die ersten RWAs basierend auf Testportfolios und der Standardsolution erstellt und die Experten konnten basierend darauf mit der Validierung starten. Damit war zum Jahresende der erste Meilenstein des Projektes erreicht.

Gesamte Prozesskette abgedeckt

Die in der Standardlösung nicht abgedeckten Anforderungen beziehungsweise die Anpassungen an Erste Bank spezifische Anforderungen wurden und werden in mehreren Customisation Phasen vorgenommen. Dieser Prozess stellt aufgrund der Flexibilität der Software sowie der Komplexität der Materie hohe Ansprüche an Fachbereich und Entwickler.

In seiner Forderung nach Flexibilität hat das Risk Management Team der Erste Bank ebenfalls gute Erfahrungen gemacht: Die Lösung ist sehr offen und kann entsprechend den Änderungen in den Anforderungen rasch adaptiert werden. Zudem bildet SAS in den neuen Releases auch regelmäßig die Änderungen in den Basel II Richtlinien ab.

Heute liegt die gesamte Bankengruppe zeitlich wie auch qualitativ im Plan für die Umsetzung der Basel II Kriterien. Doch dem nicht genug, so Krähan: “Wir werden nach Abschluss des Basel II Projektes über eine Lösung verfügen, welche die gesamte Prozesskette der Basel II Anforderungen abdeckt: Experten-Reporting, RWA Berechnung, Stress Testing, Back Testing. Sie integriert sich in die bestehende IT Architektur der Bank, und unterstützt unsere ausländischen Niederlassungen.“

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