Komerční banka - na kreditní rizika se statistikou

Studie popisuje problém řízení rizik a jeho řešení pomocí SAS systému, co Komerční banku k tomu vedlo, jaké jsou přínosy tohoto řešení přináší, a to nejen při analýze rizik.

Řízení kreditních rizik se nejlépe vysvětluje na příkladech, takže se podíváme, jak tuto otázku řeší v Komerční bance. Právě v této oblasti zde nedávno došlo ke změnám, banka investovala do nového řešení, a bude zajímavé zjistit, jak celá akce dopadla. Za řízení kreditních rizik v tomto bankovním ústavu zodpovídá ředitel divize rizik Jiří Witzany, a právě on nám přiblíží způsob, jak se jeho banka s tímto problémem vypořádává.

Po získání všech dat nutných ke zpracování výstupů se snížila časová náročnost z několika dnů na přibližně 3 hodiny.

Jiří Witzany
ředitel divize rizik

Mohl byste trochu blíže specifikovat, čím se zabývá divize řízení kreditních rizik?

Řízení kreditních rizik v Komerční bance spočívá především v důsledné analýze a v nezávislém schvalování úvěrových žádostí. S tím souvisí vývoj a využívání statistických a databázových nástrojů v tomto schvalovacím procesu, tzv. Skóringových systémů a databází klientských informací. To umožňuje důsledný monitoring schválených úvěrů a celého portfolia. Divize schvalování obchodů, jak ostatně napovídá její název, zajišťuje samotné schvalování, divize řízení kreditních rizik potom vše ostatní.

Jak vypadá typické zadání úkolu pro analýzu rizik?

Typickým zadáním je úvěrová žádost, kdy prvním krokem je vyhotovení tzv. skóringového hodnocení na základě finančních podkladů společnosti. Toto hodnocení je výsledkem skóringové funkce. Jiným zadáním je analýza portfolia podle jistého parametru - např. měsíce poskytnutí, částky, angažovanosti, segmentu, dnů po splatnosti, skóringu atd. Výstupem je pak tabulka nebo graf, který vznikne agregací desetitisíců údajů. Pro řešení těchto úloh v současnosti využíváme technologie společnosti SAS.

Jakého charakteru jsou vaše úkoly? Převažuje pravidelný reporting, nebo analýza rizik jednotlivých obchodních případů?

Děláme obojí. Pravidelně měsíčně i týdně vyhotovujeme reporty a analýzy pro vedení banky a našeho akcionáře. Velmi často však také dostáváme jednorázová zadání - to platilo dvojnásob při probíhající due diligence (skenování procesů) banky několika potenciálními investory a platí to i nyní po nástupu nového akcionáře. Jednorázová zadání, související se stále se měnícími novými pohledy, ale i trendy ve vývoji kreditního portfolia, je však třeba považovat za standardní rutinu v řízení kreditních rizik.

Které hlavní úkoly plní nový systém?

Statický a dynamický reporting, datové podklady pro různé zprávy: o kreditním riziku, o aktuálním nebo historickém stavu úvěrového portfolia, o monitoringu výkonnosti skóringových funkcí a podobně. Dále slouží jako nástroj pro vývoj skóringových funkcí. Výhodou je sjednocení nástrojů pro práci s databázemi.

Proč jste vlastně začali hledat nové řešení? Kdy jste pocítili potřebu změny?

Potřeba změny se objevila v době rozšiřování monitoringu skóringových funkcí, tedy asi před třemi lety, současně s rostoucí nutností zpracovávat různé zdrojové databáze a vytvářet z nich výstupy podle zadání. Zpracování různorodých datových zdrojů nás stálo spoustu úsilí, zejména tehdy, když bylo používáno příliš mnoho softwarových nástrojů. Nebylo možné zajistit bezproblémovou zastupitelnost lidí a v určitých okamžicích i navazující kontinuitu práce s daty, protože každý pracovník byl specialistou na určitý software. Dalším problémem bylo i to, že jsme jednotlivé analýzy potřebovali porovnávat navzájem. Po získání všech dat nutných ke zpracování výstupů se snížila časová náročnost z několika dnů na přibližně 3 hodiny. Další důležité dopady v oblasti hlavních činností banky očekáváme po datovém propojení nástrojů SAS s jinými aplikacemi. Dnes využíváme systém pro měsíční zpracování části zprávy o kreditním riziku jako nástroj pro přípravu datových výstupů do mezibankovních registrů a pro prohlížení aktuálníhostavu úvěrového portfolia z různých pohledů.

Jak řešení zapadlo do vaší informační infrastruktury?

Některé ze zmíněných výstupů jsou přístupné ve formě statických stránek na firemním intranetu. Částečně využíváme i technologii appletů. Rádi bychom jeho pmocí zajistili maximální možnou informovanost obchodních míst. Pracovník banky tak bude mít okamžitě k dispozici např. zprávu o aktuální angažovanosti klienta nebo o jeho hodnocení s výhledem do budoucna.

Jaké jsou přínosy z hlediska podnikání? Umíme vyčíslit návratnost vložených prostředků (ROI)?

Přínosy z hlediska podnikání vidíme hlavně v možnosti vytvářet z dat informace v rámci jednoho prostředí, které také dokáže bez prodlení dodat na cílová místa požadované odpovědi. Využíváme především schopnost zastřešit jednotlivé datové zdroje, a řídit tak tok dat mezi různými systémy z jednoho prostředí. Do toho spadá i možnost vytvářet a testovat nové funkce pro hodnocení rizikovosti klienta pomocí modulů pro statistické zpracování dat. Vyčíslit ROI, zejména v oblasti rizik, je obecně obtížné. Kromě toho je nutno si uvědomit, že jde o používání komplikovaných, a tedy finančně náročných softwarových nástrojů. V zemi, kde cena pracovní síly je zatím poměrně nízká, se dá jen velmi těžko argumentovat vysokým ROI nebo snižováním TCO (náklady na vlastnictví).

Jaké jsou v této oblasti vaše plány do budoucnosti?

Pracujeme na rozšíření datové základny sloužící jako podklad pro multidimenzionální kostku tak, abychom pokryli měnící se pohled na výstupy související s příchodem nového vlastníka. Také chceme nabídnout dalším místům v KB dynamičnost a celou šíři všech informací ve spojení s existujícím prostředím.

Komerční banka

Výzva

Zpřehlednění a snížení časové náročnosti zpracování výstupů.

Řešení

Řešení SAS® Risk Management je využito pro analýzu a řízení rizik, reporting, sjednocení systémů.

Výhody

Možnost vytvářet z dat informace v rámci jednoho prostředí, zastřešení dat z jednoho zdroje, kvalitní analýza a řízení rizik.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top