Řízení rizik v České spořitelně

Česká spořitelna, největší banka v České republice podle počtu klientů, držitel mnoha ocenění (Banka roku 2009 jak v soutěži Fincentrum, tak v mezinárodní soutěži měsíčníku The Banker a opakovaně držitelem titulu Nejdůvěryhodnější banka roku v hlasování veřejnosti) úspěšně používá SAS v úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia ve dvou oblastech, a to pro vývoj skórkaret a pro výpočet kapitálového požadavku.

Česká spořitelna na rizika pohlížela vždy s respektem. Globální finanční krize, za kterou stálo nedocenění úvěrového rizika, potvrdila, že toto riziko je reálné. Pan Ing. Pavel Voříšek, ředitel úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia v České spořitelně, říká: „V nedávné minulosti, ačkoliv všichni o riziku mluvili, na riziko pohlíželi jako na pouhou teoretickou veličinu. Potom přišla krize, a z teoretické veličiny se naráz staly naprosto praktické ztráty.“

Použití SAS pro skóring

K vývoji skórkaret Česká spořitelna nejprve používala jiný statistický software. Tento software však nebyl dostatečně silným řešením a v okamžiku, kdy se v České spořitelně začal budovat robustní ratingový a skóringový tým s ohledem na novou legislativu, bylo nutné zvolit nástroj, který by odpovídal těmto ambicím. Takový, který by byl dostatečně rychlý a umožnil by zpracovávat efektivně velké množství dat. Česká spořitelna se rozhodla pro SAS® Enterprise Miner. „Největší přínos SASu je v rychlosti řešení, v intuitivnosti a v možnosti vyzkoušet v krátkém čase mnoho scénářů,“ zmiňuje pan Voříšek.

Jednou za rok jsou skórkarty validovány a měsíčně je monitorována jejich predikční schopnost. V případě odchylek od reality se parametry skórkarty upraví nebo se skórkarta zcela přepracuje. Pan Voříšek dodává: „S jiným systémem bychom samozřejmě byli schopni skórkarty také vyvíjet, ale ne dostatečně rychle. Na stejnou práci a kvalitu skórkaret bychom potřebovali možná dvakrát tolik pracovníků v porovnání se SAS řešením.“

Česká spořitelna dosahuje bezkonkurenčního času při schvalování úvěrů

Díky kvalitním skórkartám, IT systémům a efektivním procesům, které se nastavily při budování nového ratingového a skóringového týmu, je Česká spořitelna na špičce z pohledu rychlosti schvalování retailových úvěrů v rámci Erste skupiny a i v rámci celoevropského trhu. Například proces poskytování hotovostních úvěrů privátním klientům, od příchodu klienta na pobočku až do vyčerpání úvěru, trvá pouhých 20 minut. Schvalování úvěrů samozřejmě probíhá v reálném čase.

Výpočty kapitálového požadavku v systému SAS Risk Dimensions^®

SAS^® Enterprise Miner se při vývoji skórkaret osvědčil a banka zvolila řešení SAS i pro výpočet kapitálového požadavku.

Současné předpisy o kapitálové přiměřenosti pro peněžní ústavy, kterým se zjednodušeně říká „Basel II“, vstoupily v platnost v roce 2007. Česká spořitelna byla jednou z prvních finančních institucí v Evropě, kterým bylo národním regulátorem uznáno, že její procesy, systémy a metodika výpočtů jsou na novou legislativu připraveny. Pan Voříšek upřesňuje: „Erste Bank AG Austria, Česká spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny byly první bankovní skupinou v Evropě, které bylo regulátorem schváleno použití daných metod výpočtu kapitálového požadavku z hlediska Basel II, na což jsem pyšný.“

Česká spořitelna používá pro všechna svá aktiva Foundation IRB, takže rizikovou váhu jednotlivých expozic si stanovuje sama.

„Se SASem pro vývoj skórkaret jsme měli velmi dobré zkušenosti. Když se řešila otázka, co použít na výpočet kapitálového požadavku, okamžitě jsme navrhli do skupiny Erste, aby řešením byl SAS, což bylo přijato. Nyní je SAS Risk Dimensions^® standardem pro výpočet kapitálového požadavku v rámci celé skupiny Erste, stejně tak, jako pro oblast vývoje skórkaret je to SAS Enterprise Miner^TM," upřesňuje pan Voříšek.

SAS a jeho řešení bylo preferováno, zejména díky profesionalitě lidí ze společnosti SAS. Pan Voříšek uvádí: „Implementace SAS Risk Dimensions^® neprobíhala stylem prostého vztahu dodavatel-odběratel, ale jednalo se o vzájemnou spolupráci. My jsme se učili, jak má Basel II vypadat, SAS se to učil s námi. Občas byl o krok napřed, občas o krok pozadu a celkově ta spolupráce byla velmi dobrá.“

SAS Risk Dimensions^® se používá pravidelně každý měsíc pro výpočet kapitálového požadavku, při různých forecastech a stress testech.

Výhody použití SASu

Pan Voříšek shrnul výhody použití SAS: „Co se týká skóringu, díky řešení SAS máme nižší náklady na zaměstnance, ušetřený čas i vyšší výnosy. Máme tak řešení, které nám umožňuje vyvíjet více skórkaret a jsme schopni lépe rozlišit dobré a špatné klienty. Díky tomu můžeme akceptovat více obchodů a zároveň snižovat riziko plynoucí z těchto aktivních obchodů. Druhá oblast je výpočet kapitálového požadavku, jehož ruční výpočet nebo zpracování v Excelu vůbec nepřipadalo v úvahu. Bez SAS Risk Dimensions^® bychom vůbec nebyli schopni používat IRB přístup."

Basel III

V současné době se připravuje legislativa nová, známá jako Basel III. Dle pana Voříška bude skutečnou výzvou uchopení a zvládnutí „concentration risk“ (riziko koncentrace), neboť krize prokázala, že skutečným problémem jsou velké expozice. „ Aby se ke „concentration risk“ nepřistupovalo znovu jako k nějaké teoretické veličině, to bude vyžadovat hodně velkou invenci a hodně velké odhodlání ze strany bank,“ říká Pavel Voříšek.

SAS je připraven finančním institucím pomoci tuto výzvu zdárně překonat.