Сортировать:

 По месту проведения | | Все курсы | По месту проведения | По дате начала

SAS OpRisk VaR: обзор


Цель курса

Курс предлагает исчерпывающий обзор решения SAS OpRisk VaR и его использования для целей моделирования, расчета и прогнозирования операционного риска в соответствии с требованиями продвинутого подхода (Advanced Measurement Approach - AMA) включая влияние на капитал.

Описание курса

В рамках курса будут освещены ключевые концепции и понятия решения. Будет проиллюстрирована функциональность, предлагаемая различными модулями решения, а ключевые элементы будут обсуждены и рассмотрены детально. Курс включает в себя как демонстрацию функционала инструктором, так и подготовленные упражнения для слушателей

Аудитория, требуемый уровень подготовк

Руководители и сотрудники подразделений ответственных за управление Операционным риском. Персонал участвующий во внедрении и/или поддержке SAS OpRisk VaR и SAS Enterprise GRC.
Опыт работы в банках и знания основ статистики настоятельно рекомендуется, но не является обязательным.

Программа курса:

    Основные Концепции

  • Продвинутый подход к определению достаточности капитала (AMA - Advanced Measurement Approach)
  • Основные проблемы подготовки данных и их решение
  • Сценарии, События и Страховые полисы
  • Ожидаемые потери (EL) , Анализ распределения потерь (LDA)
  • Импорт данных и Настройка

  • Управление правами пользователей
  • Импорт данный и мэппинг, использование фильтров
  • Создание и управление Сценариями
  • Расчет риска и управление проектами

  • Согласование данных (Fitting)
  • Смешивание данных
  • Расчет VaR
  • Аллокация капитала
  • Отчётность

  • Обзор встроенной в систему отчётности

Код курса Дата начала Длительность
VAR 1 день

 

 
www.sas.com | support.sas.com
Terms of Use & Legal Information | Privacy Statement